Сравнение LGAP.L с CPJ1.L
LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) and CPJ1.L (iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc) are both Asia Pacific Equities funds - LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR while CPJ1.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LGAP.L returned 5.36%/yr vs 5.97%/yr for CPJ1.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LGAP.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for CPJ1.L.
Доходность
Сравнение доходности LGAP.L и CPJ1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LGAP.L торгуется в USD, в то время как CPJ1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPJ1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у CPJ1.L с доходностью 10.20%.
LGAP.L
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
CPJ1.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение доходности по годам LGAP.L и CPJ1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGAP.L L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 8.67% | 20.97% | 4.67% | 4.82% | -5.65% | 2.87% | 8.44% | 17.78% | -1.30% |
CPJ1.L iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc | 10.20% | 20.50% | 5.11% | 5.44% | -6.35% | 4.75% | 6.62% | 18.89% | -3.43% |
Correlation
The correlation between LGAP.L and CPJ1.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between LGAP.L and CPJ1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGAP.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск
LGAP.L
CPJ1.L
Сравнение LGAP.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGAP.L | CPJ1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.70 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 4.72 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGAP.L и CPJ1.L
Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке CPJ1.L в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и CPJ1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGAP.L | CPJ1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.56% | -38.55% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -8.80% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -20.09% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -24.37% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -1.93% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -8.62% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.17% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGAP.L и CPJ1.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGAP.L | CPJ1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 2.92% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.42% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 13.72% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.65% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 20.02% | -0.76% |
Сравнение комиссий LGAP.L и CPJ1.L
LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPJ1.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGAP.L и CPJ1.L
Ни LGAP.L, ни CPJ1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LGAP.L and CPJ1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CPJ1.L.
LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.20% for CPJ1.L.
Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и CPJ1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор