PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGAP.L с CPJ1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LGAP.L и CPJ1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LGAP.L торгуется в USD, в то время как CPJ1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPJ1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LGAP.L показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у CPJ1.L с доходностью 10.20%.


LGAP.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
6.00%
С начала года
8.67%
1 год
13.33%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.36%
10 лет*

CPJ1.L

1 день
-0.50%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
8.02%
С начала года
10.20%
1 год
14.99%
3 года*
12.72%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGAP.L и CPJ1.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LGAP.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)
8.67%20.97%4.67%4.82%-5.65%2.87%8.44%17.78%-1.30%
CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
10.20%20.50%5.11%5.44%-6.35%4.75%6.62%18.89%-3.43%

Correlation

The correlation between LGAP.L and CPJ1.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.92

The correlation between LGAP.L and CPJ1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc

Доходность на риск

LGAP.L vs. CPJ1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGAP.L
Ранг доходности на риск LGAP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAP.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина

CPJ1.L
Ранг доходности на риск CPJ1.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGAP.L c CPJ1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) и iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LGAP.LCPJ1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.70

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

4.72

-0.58

LGAP.L vs. CPJ1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGAP.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPJ1.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGAP.L и CPJ1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LGAP.L и CPJ1.L

Максимальная просадка LGAP.L за все время составила -38.56%, примерно равная максимальной просадке CPJ1.L в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGAP.L и CPJ1.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGAP.LCPJ1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-38.55%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.80%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-20.09%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-24.37%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.93%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-8.62%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.17%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LGAP.L и CPJ1.L

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что LGAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPJ1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGAP.LCPJ1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.92%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.42%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

13.72%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

21.65%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

20.02%

-0.76%

Сравнение комиссий LGAP.L и CPJ1.L

LGAP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPJ1.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LGAP.L и CPJ1.L

Ни LGAP.L, ни CPJ1.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, LGAP.L and CPJ1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CPJ1.L.

LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR, while CPJ1.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.10% for LGAP.L and 0.20% for CPJ1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGAP.L и CPJ1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор