Сравнение LFBE с LFAO
LFBE (LifeX 2065 Longevity Income ETF) and LFAO (LifeX 2055 Longevity Income ETF) are both Government Bonds funds from Stone Ridge. Both are actively managed. Over the past year, LFBE returned 3.20% vs 3.23% for LFAO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LFBE и LFAO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFBE показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у LFAO с доходностью -0.27%.
LFBE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFAO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFBE и LFAO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | -0.19% | 5.14% |
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | -0.27% | 6.10% |
Correlation
The correlation between LFBE and LFAO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between LFBE and LFAO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFBE vs. LFAO — Ранг доходности на риск
LFBE
LFAO
Сравнение LFBE c LFAO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE) и LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LFBE | LFAO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.55 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LFBE | LFAO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.25 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок LFBE и LFAO
Максимальная просадка LFBE за все время составила -7.65%, что меньше максимальной просадки LFAO в -10.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFBE и LFAO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFBE | LFAO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.65% | -10.12% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -5.86% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -3.51% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.58% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.14% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFBE и LFAO
LifeX 2065 Longevity Income ETF (LFBE) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с LifeX 2055 Longevity Income ETF (LFAO) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что LFBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFAO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFBE | LFAO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.22% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.74% | 4.91% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 7.02% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 8.08% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 8.08% | +1.28% |
Сравнение комиссий LFBE и LFAO
И LFBE, и LFAO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFBE и LFAO
Дивидендная доходность LFBE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности LFAO в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFAO LifeX 2055 Longevity Income ETF | 10.99% | 14.33% | 1.64% |
LFBE LifeX 2065 Longevity Income ETF | 8.27% | 12.22% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, LFBE and LFAO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LFBE has higher volatility (2.54%) compared to LFAO (2.22%). In terms of maximum drawdown, LFBE dropped -7.65% vs LFAO's -10.12%.
On 1-year performance, LFAO leads with 3.23% vs 3.20% for LFBE. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, LFAO has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LFAO has performed better with a 3.23% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFBE and LFAO have the same expense ratio: 0.25% per year.
LFAO has the higher dividend yield at 10.99%, compared with 8.27% for LFBE.
LFAO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFBE и LFAO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор