PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEWIX с LTIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEWIX с LTIUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LEWIX (BlackRock LifePath ESG Index 2065 Fund) and LTIUX (Principal LifeTime 2035 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LEWIX returned 9.88%/yr vs 6.80%/yr for LTIUX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LEWIX charges 0.05%/yr vs 0.01%/yr for LTIUX.

Доходность

Сравнение доходности LEWIX и LTIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2065 Fund (LEWIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEWIX показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью 6.40%.

LEWIX

1 день
0.38%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.52%
6 месяцев
12.96%
1 год
28.80%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—

LTIUX

1 день
0.36%
1 месяц
1.00%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.69%
1 год
16.52%
3 года*
14.86%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEWIX и LTIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEWIX
BlackRock LifePath ESG Index 2065 Fund		12.52%20.94%12.84%21.30%-18.61%19.97%13.76%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		6.40%14.26%14.13%16.51%-17.48%14.07%11.30%

Correlation

The correlation between LEWIX and LTIUX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.97

The correlation between LEWIX and LTIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2065 Fund

Principal LifeTime 2035 Fund

Часто сравнивают с LEWIX:
LEWIX с VTCLXLEWIX с WFSPXLEWIX с DRIKXLEWIX с FIKFXLEWIX с FFGZXLEWIX с FRHMXLEWIX с ASFYX
Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с FIRFXLTIUX с PLTHXLTIUX с TBLGXLTIUX с TBLEXLTIUX с FSNQX

Доходность на риск

LEWIX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEWIX
Ранг доходности на риск LEWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEWIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEWIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEWIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEWIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEWIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEWIX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2065 Fund (LEWIX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEWIXLTIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.91

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.75

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.51

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

11.18

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEWIX vs. LTIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEWIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTIUX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEWIX и LTIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEWIXLTIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.91

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.48

+0.37

Просадки

Сравнение просадок LEWIX и LTIUX

Максимальная просадка LEWIX за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEWIX и LTIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEWIXLTIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-49.65%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.57%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.79%

-11.08%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.20%

-24.23%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.28%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-6.70%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.47%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LEWIX и LTIUX

BlackRock LifePath ESG Index 2065 Fund (LEWIX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что LEWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEWIXLTIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.62%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

6.98%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

8.64%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

11.83%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

12.49%

+3.34%

Сравнение комиссий LEWIX и LTIUX

LEWIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEWIX и LTIUX

Дивидендная доходность LEWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности LTIUX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEWIX
BlackRock LifePath ESG Index 2065 Fund		1.54%1.73%0.00%2.55%2.10%2.77%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		8.49%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, LEWIX and LTIUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LEWIX has higher volatility (3.71%) compared to LTIUX (2.62%). In terms of maximum drawdown, LEWIX dropped -27.20% vs LTIUX's -49.65%.

LEWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEWIX и LTIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор