PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LESU.DE с JREU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LESU.DE с JREU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and JREU.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - LESU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while JREU.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, LESU.DE returned 14.22%/yr vs 14.71%/yr for JREU.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LESU.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for JREU.DE.

Доходность

Сравнение доходности LESU.DE и JREU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LESU.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у JREU.DE с доходностью 10.64%.

LESU.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.93%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.83%
1 год
23.77%
3 года*
18.42%
5 лет*
14.22%
10 лет*
—

JREU.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.24%
1 год
24.47%
3 года*
18.34%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LESU.DE и JREU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		9.76%4.51%31.36%25.21%-18.41%45.63%7.42%34.00%-7.66%
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		10.64%3.77%32.09%24.03%-14.67%42.44%8.56%34.56%-8.94%

Correlation

The correlation between LESU.DE and JREU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.96

The correlation between LESU.DE and JREU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с LESU.DE:
LESU.DE с LSMC.DELESU.DE с USUE.DELESU.DE с 6PSE.DELESU.DE с UBU3.DELESU.DE с 36B6.DELESU.DE с ETLS.DELESU.DE с H412.DE
Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с WTEF.DE

Доходность на риск

LESU.DE vs. JREU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LESU.DE
Ранг доходности на риск LESU.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LESU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LESU.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LESU.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LESU.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LESU.DE c JREU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LESU.DEJREU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.15

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.93

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.60

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

13.47

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LESU.DE vs. JREU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LESU.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREU.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LESU.DE и JREU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LESU.DEJREU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.90

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LESU.DE и JREU.DE

Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке JREU.DE в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и JREU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LESU.DEJREU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-34.39%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-6.81%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-23.38%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-23.38%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.49%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.52%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.82%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LESU.DE и JREU.DE

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что LESU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LESU.DEJREU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.53%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.43%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

11.42%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.28%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.23%

+0.18%

Сравнение комиссий LESU.DE и JREU.DE

LESU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JREU.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LESU.DE и JREU.DE

Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как JREU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%
LESU.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc		0.56%0.76%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LESU.DE and JREU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LESU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LESU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JREU.DE.

LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while JREU.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for LESU.DE and 0.20% for JREU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и JREU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор