Сравнение LESU.DE с BBUS.DE
LESU.DE (Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc) and BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - LESU.DE tracks the Russell 1000 TR USD while BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure. Both are passively managed. Over the past 5 years, LESU.DE returned 14.22%/yr vs 14.33%/yr for BBUS.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LESU.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for BBUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности LESU.DE и BBUS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LESU.DE показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у BBUS.DE с доходностью 11.12%.
LESU.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- —
BBUS.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LESU.DE и BBUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESU.DE Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | 9.76% | 4.51% | 31.36% | 25.21% | -18.41% | 45.63% | 7.42% | 13.42% |
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 11.12% | 4.72% | 32.23% | 23.40% | -15.59% | 38.84% | 9.02% | 14.07% |
Correlation
The correlation between LESU.DE and BBUS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between LESU.DE and BBUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LESU.DE vs. BBUS.DE — Ранг доходности на риск
LESU.DE
BBUS.DE
Сравнение LESU.DE c BBUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LESU.DE | BBUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.38 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 11.81 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LESU.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.14 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.92 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LESU.DE и BBUS.DE
Максимальная просадка LESU.DE за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке BBUS.DE в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LESU.DE и BBUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LESU.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -34.09% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -7.38% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -23.46% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.45% | -23.46% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.37% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.79% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.12% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LESU.DE и BBUS.DE
Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc (LESU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что LESU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LESU.DE | BBUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 2.68% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 7.68% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 11.64% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.34% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.18% | +0.23% |
Сравнение комиссий LESU.DE и BBUS.DE
LESU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LESU.DE и BBUS.DE
Дивидендная доходность LESU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как BBUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LESU.DE Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc | 0.56% | 0.76% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LESU.DE and BBUS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LESU.DE.
LESU.DE tracks Russell 1000 TR USD, while BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for LESU.DE and 0.05% for BBUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для LESU.DE и BBUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор