PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEML.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEML.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEML.L (Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - LEML.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEML.L returned 10.54%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LEML.L charges 0.55%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности LEML.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEML.L показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции LEML.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.68% соответственно.

LEML.L

1 день
-1.66%
1 месяц
6.29%
С начала года
25.85%
6 месяцев
27.98%
1 год
53.27%
3 года*
20.41%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.54%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.49%
6 месяцев
22.05%
1 год
32.45%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEML.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEML.L
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD		25.85%24.60%8.72%2.68%-10.69%-1.92%13.57%13.03%-9.98%24.60%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between LEML.L and UC15.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.

0.36

The correlation between LEML.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LEML.L и UC15.L

Секторы
LEML.L
UC15.L

Технологии

36.9%
31.0%

Финансовые услуги

19.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.3%

Промышленность

7.5%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
15.0%

Сырьевые материалы

6.6%
0.5%

Энергетика

4.1%
14.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.7%

Здравоохранение

2.9%
9.8%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

LEML.L
36.9%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

LEML.L
19.5%
UC15.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

LEML.L
9.6%
UC15.L
7.3%

Промышленность

LEML.L
7.5%
UC15.L
6.6%

Коммуникационные услуги

LEML.L
6.9%
UC15.L
15.0%

Сырьевые материалы

LEML.L
6.6%
UC15.L
0.5%

Энергетика

LEML.L
4.1%
UC15.L
14.2%

Потребительский защитный сектор

LEML.L
3.0%
UC15.L
3.7%

Здравоохранение

LEML.L
2.9%
UC15.L
9.8%

Коммунальные услуги

LEML.L
2.1%
UC15.L
1.1%

Недвижимость

LEML.L
1.0%
UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с LEML.L:
LEML.L с ISDE.LLEML.L с PACW.LLEML.L с MWRD.LLEML.L с SEDY.LLEML.L с ANXU.LLEML.L с E127.LLEML.L с JRDM.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

LEML.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEML.L
Ранг доходности на риск LEML.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEML.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEML.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEML.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEML.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEML.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEML.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEML.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.12

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.77

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.39

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

5.23

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

13.93

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEML.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEML.L на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEML.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEML.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.12

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.87

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок LEML.L и UC15.L

Максимальная просадка LEML.L за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEML.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEML.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-42.93%

+11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-6.18%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-13.98%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-17.43%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.59%

-30.26%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-3.53%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-15.17%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.32%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LEML.L и UC15.L

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что LEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEML.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

5.07%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

12.34%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.26%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.69%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

14.80%

+3.14%

Сравнение комиссий LEML.L и UC15.L

LEML.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEML.L и UC15.L

Ни LEML.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LEML.L and UC15.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC15.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC15.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.55% for LEML.L.

LEML.L is categorized as Emerging Markets Equities, while UC15.L is Commodities. LEML.L tracks MSCI EM NR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.55% for LEML.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEML.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор