PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEML.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEML.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEML.L (Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - LEML.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. LEML.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, LEML.L returned 10.54%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LEML.L charges 0.55%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности LEML.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEML.L показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции LEML.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 2.07% соответственно.

LEML.L

1 день
-1.66%
1 месяц
6.29%
С начала года
25.85%
6 месяцев
27.98%
1 год
53.27%
3 года*
20.41%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.54%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.08%
1 год
4.38%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEML.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEML.L
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD		25.85%24.60%8.72%2.68%-10.69%-1.92%13.57%13.03%-9.98%24.60%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between LEML.L and CSH2.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов LEML.L и CSH2.L

Секторы
LEML.L
CSH2.L

Технологии

36.9%
35.9%

Финансовые услуги

19.5%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
13.9%

Промышленность

7.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
13.9%

Сырьевые материалы

6.6%
1.0%

Энергетика

4.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
11.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.0%
0.0%

Технологии

LEML.L
36.9%
CSH2.L
35.9%

Финансовые услуги

LEML.L
19.5%
CSH2.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

LEML.L
9.6%
CSH2.L
13.9%

Промышленность

LEML.L
7.5%
CSH2.L
6.3%

Коммуникационные услуги

LEML.L
6.9%
CSH2.L
13.9%

Сырьевые материалы

LEML.L
6.6%
CSH2.L
1.0%

Энергетика

LEML.L
4.1%
CSH2.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

LEML.L
3.0%
CSH2.L
4.9%

Здравоохранение

LEML.L
2.9%
CSH2.L
11.3%

Коммунальные услуги

LEML.L
2.1%
CSH2.L
1.1%

Недвижимость

LEML.L
1.0%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с LEML.L:
LEML.L с ISDE.LLEML.L с PACW.LLEML.L с MWRD.LLEML.L с SEDY.LLEML.L с ANXU.LLEML.L с E127.LLEML.L с XGLE.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

LEML.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEML.L
Ранг доходности на риск LEML.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEML.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEML.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEML.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEML.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEML.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEML.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEML.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
8.05

-4.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
15.06

-11.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

4.37

-2.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

27.66

-22.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

159.04

-142.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEML.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEML.L на текущий момент составляет 3.14, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEML.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEML.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

8.05

-4.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

6.49

-5.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

4.68

-4.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

4.62

-4.20

Просадки

Сравнение просадок LEML.L и CSH2.L

Максимальная просадка LEML.L за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEML.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEML.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-0.37%

-31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-0.16%

-10.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-0.29%

-15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-0.29%

-23.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.59%

-0.37%

-27.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

0.00%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-0.00%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.03%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LEML.L и CSH2.L

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USD (LEML.L) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LEML.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEML.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

0.08%

+7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

0.25%

+14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

0.54%

+16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

0.56%

+15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

0.44%

+17.50%

Сравнение комиссий LEML.L и CSH2.L

LEML.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEML.L и CSH2.L

Ни LEML.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LEML.L and CSH2.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.55% for LEML.L.

LEML.L is categorized as Emerging Markets Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.55% for LEML.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEML.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор