Сравнение LEMB.L с EMLI.L
LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) and EMLI.L (PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - LEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMLI.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEMB.L returned 2.19%/yr vs 3.23%/yr for EMLI.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEMB.L charges 0.30%/yr vs 0.61%/yr for EMLI.L.
Доходность
Сравнение доходности LEMB.L и EMLI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEMB.L показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у EMLI.L с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции LEMB.L уступали акциям EMLI.L по среднегодовой доходности: 2.19% против 3.23% соответственно.
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.19%
EMLI.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам LEMB.L и EMLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 1.79% | 12.48% | 0.66% | 9.26% | -16.61% | -2.23% | 4.28% | 13.91% | -4.52% | 8.55% |
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 1.64% | 16.62% | -3.24% | 13.68% | -5.61% | -5.52% | 1.92% | 13.04% | -6.89% | 12.58% |
Correlation
The correlation between LEMB.L and EMLI.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between LEMB.L and EMLI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEMB.L vs. EMLI.L — Ранг доходности на риск
LEMB.L
EMLI.L
Сравнение LEMB.L c EMLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB.L | EMLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.47 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 5.23 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.29 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.33 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LEMB.L и EMLI.L
Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки EMLI.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и EMLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEMB.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -25.62% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -5.67% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -7.82% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -19.52% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | -21.08% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.80% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -7.31% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.59% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB.L и EMLI.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist (EMLI.L) имеют волатильность 2.05% и 2.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEMB.L | EMLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.02% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 5.40% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 6.49% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 9.89% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 9.59% | +0.59% |
Сравнение комиссий LEMB.L и EMLI.L
LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMLI.L в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB.L и EMLI.L
Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности EMLI.L в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLI.L PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6.55% | 5.81% | 6.33% | 5.70% | 5.21% | 4.50% | 3.68% | 5.24% | 5.83% | 5.76% | 6.69% | 7.09% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
LEMB.L and EMLI.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.61% for EMLI.L.
LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMLI.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Amundi and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for LEMB.L and 0.61% for EMLI.L.
Подберите оптимальное распределение для LEMB.L и EMLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор