Сравнение LEMB.L с EMDL.L
LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) and EMDL.L (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - LEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while EMDL.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEMB.L returned 2.19%/yr vs 1.98%/yr for EMDL.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LEMB.L charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for EMDL.L.
Доходность
Сравнение доходности LEMB.L и EMDL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEMB.L торгуется в USD, в то время как EMDL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEMB.L показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции LEMB.L превзошли акции EMDL.L по среднегодовой доходности: 2.19% против 1.98% соответственно.
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.19%
EMDL.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам LEMB.L и EMDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 1.79% | 12.48% | 0.66% | 9.26% | -16.61% | -2.23% | 4.28% | 13.91% | -4.52% | 8.55% |
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | -0.90% | 15.98% | -2.90% | 8.96% | -10.46% | -8.15% | 3.08% | 12.91% | -5.91% | 13.96% |
Correlation
The correlation between LEMB.L and EMDL.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2011 г. | 0.47 |
The correlation between LEMB.L and EMDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEMB.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск
LEMB.L
EMDL.L
Сравнение LEMB.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB.L | EMDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.73 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 2.41 | +9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.69 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.02 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LEMB.L и EMDL.L
Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки EMDL.L в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и EMDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEMB.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -29.52% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -6.68% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -8.83% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -25.09% | -1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | -26.77% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -4.02% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -13.60% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.04% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB.L и EMDL.L
Текущая волатильность для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) составляет 2.05%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что LEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEMB.L | EMDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.76% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 6.11% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 7.15% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 8.82% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 9.35% | +0.83% |
Сравнение комиссий LEMB.L и EMDL.L
LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB.L и EMDL.L
Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности EMDL.L в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDL.L SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.09% | 4.87% | 4.87% | 4.23% | 4.03% | 4.01% | 3.97% | 4.56% | 4.06% | 4.92% | 4.02% | 5.26% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
LEMB.L and EMDL.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for EMDL.L.
LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while EMDL.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for LEMB.L and 0.55% for EMDL.L.
Подберите оптимальное распределение для LEMB.L и EMDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор