Сравнение LEMB.L с 500U.L
LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - LEMB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LEMB.L returned 2.19%/yr vs 15.69%/yr for 500U.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. LEMB.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.
Доходность
Сравнение доходности LEMB.L и 500U.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEMB.L показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у 500U.L с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции LEMB.L уступали акциям 500U.L по среднегодовой доходности: 2.19% против 15.69% соответственно.
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.19%
500U.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение доходности по годам LEMB.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 1.79% | 12.48% | 0.66% | 9.26% | -16.61% | -2.23% | 4.28% | 13.91% | -4.52% | 8.55% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.41% | 17.98% | 24.83% | 26.85% | -19.06% | 30.19% | 18.05% | 32.02% | -5.58% | 21.10% |
Correlation
The correlation between LEMB.L and 500U.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г. | 0.31 |
Over the past year, LEMB.L and 500U.L have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEMB.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
LEMB.L
500U.L
Сравнение LEMB.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.34 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 14.61 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.41 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.88 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 1.12 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.23 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок LEMB.L и 500U.L
Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки 500U.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и 500U.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEMB.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -34.04% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -8.34% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -18.29% | +9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -24.22% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | -34.04% | +6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.51% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -4.73% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.91% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB.L и 500U.L
Текущая волатильность для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) составляет 2.05%, в то время как у Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что LEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEMB.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.21% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 8.54% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 11.57% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 15.79% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 18.26% | -8.08% |
Сравнение комиссий LEMB.L и 500U.L
LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 500U.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB.L и 500U.L
Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, тогда как 500U.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
LEMB.L and 500U.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.L.
LEMB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while 500U.L is S&P 500. LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for LEMB.L and 0.15% for 500U.L.
Подберите оптимальное распределение для LEMB.L и 500U.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор