PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEKIX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEKIX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

LEKIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LEKIX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEKIX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund		-1.23%17.47%7.45%18.96%-17.72%16.89%12.05%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%5.39%

Доходность по периодам

С начала года, LEKIX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

LEKIX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.79%
1 год
16.12%
3 года*
11.71%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с LEKIX:
LEKIX с FXAIXLEKIX с FBIFXLEKIX с ASFYXLEKIX с BDJLEKIX с ECATLEKIX с FASGXLEKIX с FCQTX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий LEKIX и PDDDX

LEKIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund

Доходность на риск

LEKIX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEKIX
Ранг доходности на риск LEKIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEKIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEKIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEKIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEKIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEKIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEKIX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEKIXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.03

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.83

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

8.88

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEKIX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEKIX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEKIX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEKIXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.78

-0.12

Корреляция

Корреляция между LEKIX и PDDDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEKIX и PDDDX

Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund		1.95%1.92%0.00%2.22%2.08%2.85%0.84%0.00%0.00%0.00%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок LEKIX и PDDDX

Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LEKIXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-18.88%

-6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-5.29%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-16.64%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-2.60%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-3.06%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.09%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LEKIX и PDDDX

BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что LEKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEKIXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

2.43%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

3.72%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

6.65%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

13.75%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.28%

11.45%

+1.83%