PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEKIX с JIEHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEKIX с JIEHX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LEKIX (BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund) and JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, LEKIX returned 6.91%/yr vs 9.38%/yr for JIEHX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. LEKIX charges 0.06%/yr vs 0.01%/yr for JIEHX.

Доходность

Сравнение доходности LEKIX и JIEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEKIX показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у JIEHX с доходностью 10.29%.

LEKIX

1 день
-1.37%
1 месяц
0.06%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.13%
1 год
18.57%
3 года*
14.15%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

JIEHX

1 день
-1.93%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.29%
6 месяцев
9.32%
1 год
23.55%
3 года*
18.55%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEKIX и JIEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund		7.92%17.47%7.45%18.96%-17.72%16.89%12.05%
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		10.29%20.12%15.37%18.47%-18.03%18.48%13.17%

Correlation

The correlation between LEKIX and JIEHX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.99

The correlation between LEKIX and JIEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с LEKIX:
LEKIX с FXAIXLEKIX с FBIFXLEKIX с ECATLEKIX с BDJLEKIX с FASGXLEKIX с FCQTXLEKIX с FIKFX
Часто сравнивают с JIEHX:
JIEHX с PHTYXJIEHX с LTINXJIEHX с TCLNXJIEHX с LPWRXJIEHX с FHRDXJIEHX с LTTIXJIEHX с SSDJX

Доходность на риск

LEKIX vs. JIEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEKIX
Ранг доходности на риск LEKIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEKIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEKIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEKIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEKIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEKIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JIEHX
Ранг доходности на риск JIEHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEHX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEKIX c JIEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LEKIXJIEHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.95

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.67

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.75

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

11.92

-0.68

LEKIX vs. JIEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEKIX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIEHX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEKIX и JIEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LEKIX и JIEHX

Максимальная просадка LEKIX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки JIEHX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEKIX и JIEHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEKIXJIEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-32.55%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-9.18%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-16.15%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-25.70%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.30%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.97%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.12%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LEKIX и JIEHX

Текущая волатильность для BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund (LEKIX) составляет 4.26%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что LEKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEKIXJIEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.43%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

10.75%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

12.98%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

15.38%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

16.48%

-3.22%

Сравнение комиссий LEKIX и JIEHX

LEKIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии JIEHX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEKIX и JIEHX

Дивидендная доходность LEKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности JIEHX в 3.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		3.22%3.55%1.76%2.17%6.57%5.15%3.18%6.88%6.99%1.76%
LEKIX
BlackRock LifePath ESG Index 2040 Fund		1.78%1.92%0.00%2.22%2.08%2.85%0.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LEKIX and JIEHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIEHX has higher volatility (5.43%) compared to LEKIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, LEKIX dropped -25.28% vs JIEHX's -32.55%.

JIEHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEKIX и JIEHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор