Сравнение LEHIX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
LEHIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LEHIX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LEHIX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHIX BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund | -1.45% | 19.00% | 11.48% | 19.83% | -18.24% | 18.86% | 13.12% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 5.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LEHIX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
LEHIX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- —
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEHIX и PDDDX
LEHIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
LEHIX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
LEHIX
PDDDX
Сравнение LEHIX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEHIX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.03 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.83 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.88 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEHIX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LEHIX и PDDDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEHIX и PDDDX
Дивидендная доходность LEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEHIX BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund | 1.89% | 1.86% | 0.00% | 2.20% | 2.00% | 2.52% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок LEHIX и PDDDX
Максимальная просадка LEHIX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEHIX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LEHIX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.39% | -18.88% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -5.29% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -16.64% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -2.60% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -3.06% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.09% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEHIX и PDDDX
BlackRock LifePath ESG Index 2045 Fund (LEHIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что LEHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LEHIX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 2.43% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 3.72% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 6.65% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 13.75% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.59% | 11.45% | +3.14% |