PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEAD.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEAD.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEAD.DE (Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - LEAD.DE tracks the MSCI Europe ESG Leaders while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEAD.DE returned 8.61%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. LEAD.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности LEAD.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEAD.DE показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

LEAD.DE

1 день
0.54%
1 месяц
2.53%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.63%
1 год
16.67%
3 года*
11.72%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEAD.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LEAD.DE
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc		9.44%13.89%6.93%16.25%-11.84%24.71%1.30%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%0.80%

Correlation

The correlation between LEAD.DE and PR1E.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г.

0.97

The correlation between LEAD.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с LEAD.DE:
LEAD.DE с XZEU.DELEAD.DE с ^GSPCLEAD.DE с VTLEAD.DE с GLDLEAD.DE с S6X0.DELEAD.DE с LYBK.DELEAD.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

LEAD.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEAD.DE
Ранг доходности на риск LEAD.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEAD.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEAD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEAD.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEAD.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEAD.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEAD.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEAD.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.32

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.94

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.81

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

6.80

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEAD.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEAD.DE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEAD.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEAD.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.62

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LEAD.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка LEAD.DE за все время составила -21.53%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEAD.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.53%

-35.98%

+14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-9.39%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-16.84%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-19.66%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.61%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.90%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.51%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LEAD.DE и PR1E.DE

Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc (LEAD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что LEAD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEAD.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.33%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.60%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

12.88%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

14.48%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

16.68%

-2.21%

Сравнение комиссий LEAD.DE и PR1E.DE

LEAD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEAD.DE и PR1E.DE

LEAD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LEAD.DE
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, LEAD.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for LEAD.DE.

LEAD.DE tracks MSCI Europe ESG Leaders, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.20% for LEAD.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEAD.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор