PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDUK.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDUK.L с CMFP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDUK.L returned 9.34%/yr vs 13.29%/yr for CMFP.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LDUK.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности LDUK.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDUK.L показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у CMFP.L с доходностью 19.16%.

LDUK.L

1 день
0.72%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.82%
1 год
12.69%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDUK.L и CMFP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LDUK.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF		3.01%22.62%16.13%8.22%-3.33%6.07%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%23.16%

Correlation

The correlation between LDUK.L and CMFP.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between LDUK.L and CMFP.L has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов LDUK.L и CMFP.L

Секторы
LDUK.L
CMFP.L

Финансовые услуги

60.4%
10.7%

Промышленность

14.3%

-

Потребительский защитный сектор

11.3%
13.6%

Сырьевые материалы

6.8%
49.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
7.6%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

0.1%
5.1%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.5%

Финансовые услуги

LDUK.L
60.4%
CMFP.L
10.7%

Промышленность

LDUK.L
14.3%
CMFP.L

-

Потребительский защитный сектор

LDUK.L
11.3%
CMFP.L
13.6%

Сырьевые материалы

LDUK.L
6.8%
CMFP.L
49.3%

Потребительский циклический сектор

LDUK.L
5.0%
CMFP.L
8.3%

Коммуникационные услуги

LDUK.L
1.1%
CMFP.L
7.6%

Коммунальные услуги

LDUK.L
1.0%
CMFP.L

-

Технологии

LDUK.L
0.1%
CMFP.L
5.1%

Энергетика

LDUK.L

-

CMFP.L

-

Здравоохранение

LDUK.L

-

CMFP.L

-

Недвижимость

LDUK.L

-

CMFP.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с LDUK.L:
LDUK.L с LDEG.LLDUK.L с IUKD.LLDUK.L с HUKX.LLDUK.L с GGRP.LLDUK.L с SPYL.DELDUK.L с VUSA.DELDUK.L с XDEM.L
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

LDUK.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDUK.L
Ранг доходности на риск LDUK.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDUK.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDUK.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDUK.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDUK.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDUK.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDUK.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDUK.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.16

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.76

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.81

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

11.77

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDUK.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDUK.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа CMFP.L равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDUK.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDUK.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.16

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.27

+0.49

Просадки

Сравнение просадок LDUK.L и CMFP.L

Максимальная просадка LDUK.L за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDUK.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDUK.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-50.47%

+33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-6.63%

-4.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-12.97%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-23.51%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-3.64%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-24.51%

+20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.71%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LDUK.L и CMFP.L

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеют волатильность 4.63% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDUK.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.82%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

12.18%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.73%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.86%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

13.92%

+1.72%

Сравнение комиссий LDUK.L и CMFP.L

LDUK.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDUK.L и CMFP.L

Дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDUK.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF		4.79%4.87%4.43%5.14%5.87%4.41%

Часто задаваемые вопросы

LDUK.L and CMFP.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDUK.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDUK.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

LDUK.L is categorized as Europe Equities, while CMFP.L is Commodities. LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.25% for LDUK.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDUK.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор