PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDRX с COSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LDRX и COSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 15.17%.


LDRX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.49%
С начала года
6.83%
6 месяцев
7.43%
1 год
24.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COSW

1 день
0.87%
1 месяц
-7.74%
С начала года
15.17%
6 месяцев
11.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRX и COSW


2026 (YTD)2025
LDRX
SGI Enhanced Market Leaders ETF
6.83%2.75%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF
15.17%-10.48%

Correlation

The correlation between LDRX and COSW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SGI Enhanced Market Leaders ETF

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Доходность на риск

LDRX vs. COSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDRX
Ранг доходности на риск LDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

COSW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRX c COSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LDRXCOSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

LDRX vs. COSW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDRX и COSW

Максимальная просадка LDRX за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRX и COSW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LDRXCOSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-16.24%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-12.31%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-4.53%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRX и COSW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LDRXCOSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

25.66%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

25.66%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

25.66%

-12.48%

Сравнение комиссий LDRX и COSW

LDRX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRX и COSW

Дивидендная доходность LDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности COSW в 17.82%


ПозицияTTM2025
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF
17.82%4.96%
LDRX
SGI Enhanced Market Leaders ETF
1.23%1.19%

Часто задаваемые вопросы


LDRX and COSW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.

COSW has the higher dividend yield at 17.82%, compared with 1.23% for LDRX.

They also come from different issuers: Summit Global Investments and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for LDRX and 0.99% for COSW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRX и COSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор