Сравнение LDRX с COSW
LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. LDRX charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности LDRX и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 15.17%.
LDRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- 15.17%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRX и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 6.83% | 2.75% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 15.17% | -10.48% |
Correlation
The correlation between LDRX and COSW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRX vs. COSW — Ранг доходности на риск
LDRX
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRX c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRX | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRX и COSW
Максимальная просадка LDRX за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRX и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRX | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -16.24% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -12.31% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -4.53% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRX и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRX | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 25.66% | -12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 25.66% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 25.66% | -12.48% |
Сравнение комиссий LDRX и COSW
LDRX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRX и COSW
Дивидендная доходность LDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности COSW в 17.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.82% | 4.96% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.23% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
LDRX and COSW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 17.82%, compared with 1.23% for LDRX.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Roundhill. Their fees differ too: 0.59% for LDRX and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для LDRX и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор