Сравнение LDRX с ARMW
LDRX (SGI Enhanced Market Leaders ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRX charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности LDRX и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 320.44%.
LDRX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 13.27%
- 1 месяц
- 100.26%
- С начала года
- 320.44%
- 6 месяцев
- 237.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRX и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 6.83% | 2.75% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 320.44% | -41.28% |
Correlation
The correlation between LDRX and ARMW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRX vs. ARMW — Ранг доходности на риск
LDRX
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRX c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Market Leaders ETF (LDRX) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRX | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRX и ARMW
Максимальная просадка LDRX за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRX и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -48.47% | +37.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -9.24% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -26.03% | +24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRX и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRX | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 92.75% | -79.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 92.75% | -79.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 92.75% | -79.57% |
Сравнение комиссий LDRX и ARMW
LDRX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRX и ARMW
Дивидендная доходность LDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ARMW в 19.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 19.53% | 16.38% |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 1.23% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
LDRX and ARMW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 19.53%, compared with 1.23% for LDRX.
They also come from different issuers: Summit Global Investments and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.59% for LDRX and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для LDRX и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор