Сравнение LDME.L с IPOL.L
LDME.L (L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)) and IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - LDME.L tracks the FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index while IPOL.L tracks the MSCI Emerging - Poland in Net USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDME.L returned 9.58%/yr vs 15.31%/yr for IPOL.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LDME.L charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for IPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности LDME.L и IPOL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDME.L торгуется в GBp, в то время как IPOL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPOL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDME.L показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у IPOL.L с доходностью 14.97%.
LDME.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -5.18%
- 6 месяцев
- 6.28%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
IPOL.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 30.48%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам LDME.L и IPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDME.L L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) | 10.73% | 16.54% | 11.33% | 10.64% | -2.34% | 7,358.59% |
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.97% | 60.44% | -4.46% | 41.75% | -17.88% | -0.52% |
Correlation
The correlation between LDME.L and IPOL.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDME.L vs. IPOL.L — Ранг доходности на риск
LDME.L
IPOL.L
Сравнение LDME.L c IPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDME.L | IPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.16 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.17 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDME.L и IPOL.L
Максимальная просадка LDME.L за все время составила -14.82%, что меньше максимальной просадки IPOL.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDME.L и IPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDME.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.82% | -56.74% | +41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -9.60% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -19.63% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -46.45% | +31.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.14% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -21.55% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.24% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDME.L и IPOL.L
Текущая волатильность для L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDME.L) составляет 3.98%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что LDME.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDME.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 5.06% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 18.08% | -8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 23.64% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 27.89% | -15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,215.14% | 25.84% | +3,189.30% |
Сравнение комиссий LDME.L и IPOL.L
LDME.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDME.L и IPOL.L
Дивидендная доходность LDME.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как IPOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDME.L L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) | 2.88% | 3.04% | 3.67% | 3.56% | 4.57% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
LDME.L and IPOL.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDME.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDME.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
LDME.L tracks FTSE Emerging All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Index, while IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.45% for LDME.L and 0.74% for IPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для LDME.L и IPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор