Сравнение LDEU.L с FASE.L
LDEU.L (L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist)) and FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) are both Europe Equities funds - LDEU.L tracks the FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index while FASE.L tracks the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEU.L returned 17.10%/yr vs 8.87%/yr for FASE.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEU.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for FASE.L.
Доходность
Сравнение доходности LDEU.L и FASE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDEU.L торгуется в EUR, в то время как FASE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FASE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDEU.L показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у FASE.L с доходностью 7.97%.
LDEU.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 15.25%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- —
FASE.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.25%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEU.L и FASE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEU.L L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) | 15.25% | 37.56% | 14.64% | 16.76% | -3.16% | 9.14% |
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 7.99% | 13.90% | 14.58% | 7.17% | -7.73% | 14.82% |
Correlation
The correlation between LDEU.L and FASE.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between LDEU.L and FASE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEU.L vs. FASE.L — Ранг доходности на риск
LDEU.L
FASE.L
Сравнение LDEU.L c FASE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) (LDEU.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDEU.L | FASE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.83 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.40 | 6.05 | +9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDEU.L и FASE.L
Максимальная просадка LDEU.L за все время составила -20.16%, что больше максимальной просадки FASE.L в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEU.L и FASE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEU.L | FASE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.16% | -16.66% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.73% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.78% | -15.25% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.16% | -16.66% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.31% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -3.52% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.95% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEU.L и FASE.L
Текущая волатильность для L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) (LDEU.L) составляет 2.86%, в то время как у Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что LDEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEU.L | FASE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.12% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 10.27% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 12.85% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.23% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.12% | +0.13% |
Сравнение комиссий LDEU.L и FASE.L
LDEU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FASE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEU.L и FASE.L
Дивидендная доходность LDEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FASE.L в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.71% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% |
LDEU.L L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF EUR (Dist) | 3.50% | 3.47% | 4.36% | 4.44% | 4.17% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
LDEU.L and FASE.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LDEU.L.
LDEU.L tracks FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for LDEU.L and 0.12% for FASE.L.
Подберите оптимальное распределение для LDEU.L и FASE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор