Сравнение LDEG.L с ENCG.L
LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) and ENCG.L (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while ENCG.L is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, LDEG.L returned 23.92%/yr vs 9.70%/yr for ENCG.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LDEG.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for ENCG.L.
Доходность
Сравнение доходности LDEG.L и ENCG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDEG.L показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у ENCG.L с доходностью 24.41%.
LDEG.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- —
ENCG.L
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 24.41%
- 6 месяцев
- 21.92%
- 1 год
- 33.12%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEG.L и ENCG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 10.41% | 44.92% | 8.83% | 14.32% | 3.42% | 2.75% |
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 24.41% | 0.89% | 5.39% | -7.83% | 38.17% | 13.94% |
Correlation
The correlation between LDEG.L and ENCG.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between LDEG.L and ENCG.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LDEG.L и ENCG.L
Секторы
LDEG.L
ENCG.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
LDEG.L
ENCG.L
-
Промышленность
LDEG.L
ENCG.L
-
Сырьевые материалы
LDEG.L
ENCG.L
-
Коммунальные услуги
LDEG.L
ENCG.L
-
Энергетика
LDEG.L
ENCG.L
-
Коммуникационные услуги
LDEG.L
ENCG.L
-
Здравоохранение
LDEG.L
ENCG.L
-
Потребительский циклический сектор
LDEG.L
ENCG.L
-
Потребительский защитный сектор
LDEG.L
ENCG.L
-
Технологии
LDEG.L
ENCG.L
-
Недвижимость
LDEG.L
-
ENCG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEG.L vs. ENCG.L — Ранг доходности на риск
LDEG.L
ENCG.L
Сравнение LDEG.L c ENCG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEG.L | ENCG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.02 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 10.88 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEG.L | ENCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 1.91 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок LDEG.L и ENCG.L
Максимальная просадка LDEG.L за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки ENCG.L в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEG.L и ENCG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEG.L | ENCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.97% | -26.32% | +10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -8.38% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.05% | -17.11% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -4.28% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -13.09% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.11% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEG.L и ENCG.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) составляет 3.57%, в то время как у L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (ENCG.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что LDEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEG.L | ENCG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 6.29% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 14.33% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 17.67% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 18.12% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.12% | -2.11% |
Сравнение комиссий LDEG.L и ENCG.L
LDEG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ENCG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEG.L и ENCG.L
Дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как ENCG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENCG.L L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.43% | 4.21% | 4.11% | 3.70% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
LDEG.L and ENCG.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDEG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ENCG.L.
LDEG.L is categorized as Europe Equities, while ENCG.L is Commodities. LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while ENCG.L tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.25% for LDEG.L and 0.30% for ENCG.L.
Подберите оптимальное распределение для LDEG.L и ENCG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор