PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LDAX.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDAX.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LDAX.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Dist) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - LDAX.DE tracks the DAX® while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDAX.DE returned 9.29%/yr vs 10.52%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LDAX.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности LDAX.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDAX.DE показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 10.89%.

LDAX.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
-1.89%
С начала года
1.18%
1 год
1.71%
3 года*
15.01%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
0.49%
6 месяцев
6.80%
С начала года
10.89%
1 год
21.42%
3 года*
14.82%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDAX.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDAX.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Dist		1.18%22.70%18.08%19.61%-12.89%15.29%8.40%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		10.89%20.51%8.42%15.89%-9.36%25.41%9.41%

Correlation

The correlation between LDAX.DE and PR1E.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.89

The correlation between LDAX.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Dax III UCITS ETF Dist

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с LDAX.DE:
LDAX.DE с S6X0.DELDAX.DE с 18MK.DELDAX.DE с CEMT.DELDAX.DE с LYPG.DELDAX.DE с FTGE.DELDAX.DE с PUST.PALDAX.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

LDAX.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDAX.DE
Ранг доходности на риск LDAX.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDAX.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDAX.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDAX.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDAX.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDAX.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDAX.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDAX.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.64

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.37

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.27

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

8.76

-8.32

LDAX.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDAX.DE на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDAX.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDAX.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка LDAX.DE за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAX.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDAX.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-35.99%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-9.39%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-16.84%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-19.65%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.84%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-4.76%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

2.44%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LDAX.DE и PR1E.DE

Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что LDAX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDAX.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.20%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

10.96%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

13.04%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.47%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.51%

+0.85%

Сравнение комиссий LDAX.DE и PR1E.DE

LDAX.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDAX.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность LDAX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности PR1E.DE в 2.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LDAX.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Dist		1.93%1.95%2.31%2.73%3.32%2.73%0.39%0.00%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.31%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%

Часто задаваемые вопросы

LDAX.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for LDAX.DE.

LDAX.DE tracks DAX®, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for LDAX.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDAX.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор