Сравнение LDAX.DE с LSMC.DE
LDAX.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Dist) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LDAX.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LDAX.DE returned 15.01%/yr vs 54.92%/yr for LSMC.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDAX.DE charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности LDAX.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDAX.DE показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 50.21%.
LDAX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- —
LSMC.DE
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -10.02%
- 6 месяцев
- 37.73%
- С начала года
- 50.21%
- 1 год
- 83.22%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDAX.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDAX.DE Amundi Dax III UCITS ETF Dist | 1.18% | 22.70% | 18.08% | 19.61% | -12.89% | 0.38% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 50.21% | 32.60% | 66.51% | 74.52% | -34.67% | -0.88% |
Correlation
The correlation between LDAX.DE and LSMC.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between LDAX.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDAX.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
LDAX.DE
LSMC.DE
Сравнение LDAX.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDAX.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 5.33 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 17.27 | -16.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDAX.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка LDAX.DE за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAX.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDAX.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -39.64% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -15.54% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -36.22% | +20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -15.54% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -11.33% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.80% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDAX.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi Dax III UCITS ETF Dist (LDAX.DE) составляет 4.62%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что LDAX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDAX.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 13.89% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 26.43% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 34.00% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 32.74% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 32.74% | -15.38% |
Сравнение комиссий LDAX.DE и LSMC.DE
LDAX.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDAX.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность LDAX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDAX.DE Amundi Dax III UCITS ETF Dist | 1.93% | 1.95% | 2.31% | 2.73% | 3.32% | 2.73% | 0.39% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDAX.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDAX.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDAX.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
LDAX.DE is categorized as Europe Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. LDAX.DE tracks DAX®, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.15% for LDAX.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для LDAX.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор