PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LDAP.L с LGJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDAP.L с LGJP.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LDAP.L (L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LDAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while LGJP.L is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDAP.L returned 9.54%/yr vs 9.41%/yr for LGJP.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDAP.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.

Доходность

Сравнение доходности LDAP.L и LGJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDAP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDAP.L показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у LGJP.L с доходностью 14.58%.

LDAP.L

1 день
1.26%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
13.98%
С начала года
16.61%
1 год
24.64%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—

LGJP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.50%
6 месяцев
8.36%
С начала года
14.58%
1 год
32.90%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDAP.L и LGJP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LDAP.L
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)		16.61%35.59%3.81%9.13%-8.93%-99.00%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		14.58%25.67%8.35%20.25%-16.76%-1.56%

Correlation

The correlation between LDAP.L and LGJP.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2021 г.

0.63

The correlation between LDAP.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)

L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с LDAP.L:
LDAP.L с HSXD.LLDAP.L с IDFF.LLDAP.L с DXJA.LLDAP.L с IPXJ.LLDAP.L с VJPU.LLDAP.L с IDJP.LLDAP.L с LGAP.L
Часто сравнивают с LGJP.L:
LGJP.L с HSXD.LLGJP.L с IPXJ.LLGJP.L с BCOM.LLGJP.L с BIOT.LLGJP.L с ENCO.LLGJP.L с IDFF.LLGJP.L с COMF.L

Доходность на риск

LDAP.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDAP.L
Ранг доходности на риск LDAP.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDAP.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDAP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDAP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDAP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDAP.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LGJP.L
Ранг доходности на риск LGJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJP.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJP.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDAP.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDAP.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDAP.LLGJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.55

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.24

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.48

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

8.04

-1.95

LDAP.L vs. LGJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDAP.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJP.L равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDAP.L и LGJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDAP.L и LGJP.L

Максимальная просадка LDAP.L за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAP.L и LGJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDAP.LLGJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.33%

-32.19%

-67.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-13.20%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.47%

-14.30%

-10.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.61%

-32.19%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.39%

-3.69%

-94.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.71%

-7.57%

-91.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.08%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LDAP.L и LGJP.L

Текущая волатильность для L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist) (LDAP.L) составляет 4.76%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что LDAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDAP.LLGJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.48%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

17.63%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

21.11%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

18.15%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.15%

18.30%

+32.85%

Сравнение комиссий LDAP.L и LGJP.L

LDAP.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDAP.L и LGJP.L

Дивидендная доходность LDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как LGJP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
LDAP.L
L&G APAC ex-Japan Quality Dividends Equal Weight UCITS ETF USD (Dist)		3.84%4.23%4.86%5.25%4.92%2.23%
LGJP.L
L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDAP.L and LGJP.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for LDAP.L.

LDAP.L is categorized as Asia Pacific Equities, while LGJP.L is Japan Equities. LDAP.L tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality Net Tax Index, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Their fees differ too: 0.40% for LDAP.L and 0.10% for LGJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDAP.L и LGJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор