Сравнение LDAG.L с HTWN.L
LDAG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF) and HTWN.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - LDAG.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while HTWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDAG.L returned 9.96%/yr vs 23.42%/yr for HTWN.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDAG.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for HTWN.L.
Доходность
Сравнение доходности LDAG.L и HTWN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDAG.L показывает доходность 15.96%, что значительно ниже, чем у HTWN.L с доходностью 67.79%.
LDAG.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 15.96%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
HTWN.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 67.79%
- 6 месяцев
- 70.49%
- 1 год
- 116.34%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 23.42%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение доходности по годам LDAG.L и HTWN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 15.96% | 26.41% | 5.50% | 3.28% | 1.73% | -0.75% |
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 67.79% | 23.15% | 27.50% | 21.28% | -20.57% | 12.18% |
Correlation
The correlation between LDAG.L and HTWN.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between LDAG.L and HTWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LDAG.L и HTWN.L
Секторы
LDAG.L
HTWN.L
Финансовые услуги
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Технологии
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
-
Здравоохранение
Недвижимость
-
Финансовые услуги
LDAG.L
HTWN.L
Промышленность
LDAG.L
HTWN.L
Коммунальные услуги
LDAG.L
HTWN.L
-
Потребительский циклический сектор
LDAG.L
HTWN.L
Потребительский защитный сектор
LDAG.L
HTWN.L
Технологии
LDAG.L
HTWN.L
Сырьевые материалы
LDAG.L
HTWN.L
Коммуникационные услуги
LDAG.L
HTWN.L
Энергетика
LDAG.L
HTWN.L
-
Здравоохранение
LDAG.L
HTWN.L
Недвижимость
LDAG.L
HTWN.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDAG.L vs. HTWN.L — Ранг доходности на риск
LDAG.L
HTWN.L
Сравнение LDAG.L c HTWN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDAG.L | HTWN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.82 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 13.22 | -9.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 36.40 | -25.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDAG.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 5.15 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.15 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LDAG.L и HTWN.L
Максимальная просадка LDAG.L за все время составила -14.68%, что меньше максимальной просадки HTWN.L в -31.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDAG.L и HTWN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDAG.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.68% | -31.84% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -8.86% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -29.76% | +15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.68% | -29.97% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.08% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -7.18% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.22% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDAG.L и HTWN.L
Текущая волатильность для L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) составляет 4.72%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что LDAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDAG.L | HTWN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 9.73% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 18.35% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 22.75% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 20.88% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 23.42% | -10.52% |
Сравнение комиссий LDAG.L и HTWN.L
LDAG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HTWN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDAG.L и HTWN.L
Дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности HTWN.L в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTWN.L HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 0.97% | 1.61% | 1.17% | 2.79% | 3.04% | 1.11% | 1.79% | 2.12% | 2.55% | 2.04% | 2.32% | 2.61% |
LDAG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 3.78% | 4.23% | 4.75% | 5.40% | 4.80% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDAG.L and HTWN.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDAG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDAG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for HTWN.L.
LDAG.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while HTWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for LDAG.L and 0.50% for HTWN.L.
Подберите оптимальное распределение для LDAG.L и HTWN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор