PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCUJ.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCUJ.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCUJ.DE (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - LCUJ.DE tracks the MSCI Japan while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCUJ.DE returned 10.17%/yr vs 11.98%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LCUJ.DE charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности LCUJ.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCUJ.DE показывает доходность 17.36%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%.

LCUJ.DE

1 день
0.81%
1 месяц
3.93%
С начала года
17.36%
6 месяцев
17.31%
1 год
32.44%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCUJ.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCUJ.DE
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		17.36%12.70%13.58%16.52%-12.48%10.04%5.10%22.43%-7.06%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-2.77%

Correlation

The correlation between LCUJ.DE and SXRZ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.91

The correlation between LCUJ.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с LCUJ.DE:
LCUJ.DE с EUNN.DELCUJ.DE с DBXJ.DELCUJ.DE с PR1J.DELCUJ.DE с LYY7.DELCUJ.DE с IS3N.DELCUJ.DE с SPY5.LLCUJ.DE с VT
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH

Доходность на риск

LCUJ.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCUJ.DE
Ранг доходности на риск LCUJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCUJ.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCUJ.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.53

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.62

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.57

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

13.83

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCUJ.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCUJ.DE на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCUJ.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCUJ.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.53

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LCUJ.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка LCUJ.DE за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCUJ.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCUJ.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.01%

-29.90%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.92%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-20.19%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-21.46%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-7.26%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.28%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LCUJ.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) составляет 4.13%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что LCUJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCUJ.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.62%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

18.37%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

23.34%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

18.49%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.77%

-0.67%

Сравнение комиссий LCUJ.DE и SXRZ.DE

LCUJ.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCUJ.DE и SXRZ.DE

Ни LCUJ.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCUJ.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

LCUJ.DE tracks MSCI Japan, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for LCUJ.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCUJ.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор