PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTU с WOMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTU с WOMN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and WOMN (Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF) are both exchange-traded funds - LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock, while WOMN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Women’s Empowerment Index. LCTU is actively managed, while WOMN is passively managed. Over the past 5 years, LCTU returned 11.54%/yr vs 7.84%/yr for WOMN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LCTU charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for WOMN.

Доходность

Сравнение доходности LCTU и WOMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTU показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у WOMN с доходностью 2.12%.

LCTU

1 день
0.02%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.27%
1 год
20.54%
3 года*
19.77%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

WOMN

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.12%
6 месяцев
1.14%
1 год
9.24%
3 года*
13.48%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTU и WOMN

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.60%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		2.12%8.62%16.95%28.19%-20.61%16.51%

Correlation

The correlation between LCTU and WOMN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between LCTU and WOMN shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCTU и WOMN

Секторы
LCTU
WOMN

Технологии

37.8%
32.2%

Финансовые услуги

11.3%
14.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

9.9%
9.4%

Здравоохранение

8.6%
11.0%

Промышленность

8.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.8%

Энергетика

3.0%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.8%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

LCTU
37.8%
WOMN
32.2%

Финансовые услуги

LCTU
11.3%
WOMN
14.2%

Потребительский циклический сектор

LCTU
10.3%
WOMN
7.9%

Коммуникационные услуги

LCTU
9.9%
WOMN
9.4%

Здравоохранение

LCTU
8.6%
WOMN
11.0%

Промышленность

LCTU
8.3%
WOMN
7.3%

Потребительский защитный сектор

LCTU
4.5%
WOMN
6.8%

Энергетика

LCTU
3.0%
WOMN
5.6%

Коммунальные услуги

LCTU
2.3%
WOMN
1.8%

Недвижимость

LCTU
2.2%
WOMN
2.0%

Сырьевые материалы

LCTU
1.9%
WOMN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF

Часто сравнивают с LCTU:
LCTU с LCTDLCTU с SPYLCTU с BSJOLCTU с QQQLCTU с IVVLCTU с VONGLCTU с SCHD
Часто сравнивают с WOMN:
WOMN с VOOWOMN с SCHDWOMN с SOXXWOMN с BDGSWOMN с XLGWOMN с FXAIXWOMN с VIG

Доходность на риск

LCTU vs. WOMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WOMN
Ранг доходности на риск WOMN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOMN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOMN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOMN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOMN: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTU c WOMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) и Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTUWOMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.86

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.27

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.19

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

4.29

+5.14

LCTU vs. WOMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTU на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа WOMN равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTU и WOMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTU и WOMN

Максимальная просадка LCTU за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки WOMN в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTU и WOMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTUWOMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.93%

-32.23%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-7.80%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.83%

-17.34%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-25.80%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-2.66%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.50%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.16%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTU и WOMN

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF (WOMN) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что LCTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTUWOMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.13%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

7.98%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

10.82%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.19%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

18.65%

-1.63%

Сравнение комиссий LCTU и WOMN

LCTU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WOMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTU и WOMN

Дивидендная доходность LCTU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности WOMN в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF		0.98%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%
WOMN
Impact Shares YWCA Women’s Empowerment ETF		0.81%0.76%1.08%1.80%5.59%3.10%6.15%1.12%0.90%

Часто задаваемые вопросы

LCTU and WOMN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTU has higher volatility (4.50%) compared to WOMN (3.13%). In terms of maximum drawdown, LCTU dropped -25.93% vs WOMN's -32.23%.

On 5-year performance, LCTU leads with 11.54% vs 7.84% for WOMN. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, WOMN has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 11.54% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for WOMN.

LCTU has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.81% for WOMN.

LCTU is categorized as ESG, while WOMN is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Impact Shares. Their fees differ too: 0.15% for LCTU and 0.75% for WOMN.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTU и WOMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор