Сравнение LCSIX с FCLIX
LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) and FCLIX (Fidelity Advisor Industrials Fund I Class) are both mutual funds - LCSIX is a Systematic Trend fund managed by LoCorr Funds, while FCLIX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, LCSIX returned 2.76%/yr vs 14.84%/yr for FCLIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LCSIX charges 1.75%/yr vs 0.75%/yr for FCLIX.
Доходность
Сравнение доходности LCSIX и FCLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCSIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у FCLIX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции LCSIX уступали акциям FCLIX по среднегодовой доходности: 2.76% против 14.84% соответственно.
LCSIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- -1.82%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 2.76%
FCLIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.46%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам LCSIX и FCLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 1.16% | 1.13% | -8.29% | -3.07% | 6.04% | 14.90% | 9.90% | -5.97% | 15.16% | 6.19% |
FCLIX Fidelity Advisor Industrials Fund I Class | 17.69% | 24.80% | 28.57% | 22.99% | -10.41% | 16.61% | 11.48% | 28.14% | -15.58% | 19.30% |
Correlation
The correlation between LCSIX and FCLIX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2012 г. | -0.04 |
The correlation between LCSIX and FCLIX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCSIX vs. FCLIX — Ранг доходности на риск
LCSIX
FCLIX
Сравнение LCSIX c FCLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) и Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCSIX | FCLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.34 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 9.43 | -9.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCSIX и FCLIX
Максимальная просадка LCSIX за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки FCLIX в -60.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSIX и FCLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCSIX | FCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.13% | -60.76% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -13.09% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -21.26% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | -26.34% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -42.69% | +29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -2.42% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -7.67% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.23% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSIX и FCLIX
Текущая волатильность для LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что LCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCSIX | FCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 7.13% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 15.80% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 19.24% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 21.01% | -15.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 21.55% | -14.89% |
Сравнение комиссий LCSIX и FCLIX
LCSIX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FCLIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSIX и FCLIX
Дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности FCLIX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLIX Fidelity Advisor Industrials Fund I Class | 1.34% | 1.58% | 8.07% | 8.08% | 3.30% | 20.72% | 0.55% | 7.31% | 11.97% | 2.66% | 5.69% | 9.05% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.29% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
Часто задаваемые вопросы
LCSIX and FCLIX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLIX has higher volatility (7.13%) compared to LCSIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, LCSIX dropped -25.13% vs FCLIX's -60.76%.
FCLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCSIX и FCLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор