Сравнение FCLIX с VINAX
FCLIX (Fidelity Advisor Industrials Fund I Class) and VINAX (Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares) are both Industrials Equities funds. Over the past 10 years, FCLIX returned 14.09%/yr vs 14.08%/yr for VINAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FCLIX charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for VINAX.
Доходность
Сравнение доходности FCLIX и VINAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLIX показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у VINAX с доходностью 14.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCLIX имеют среднегодовую доходность 14.09%, а акции VINAX немного отстают с 14.08%.
FCLIX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 14.09%
VINAX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам FCLIX и VINAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLIX Fidelity Advisor Industrials Fund I Class | 13.68% | 24.80% | 28.57% | 22.99% | -10.41% | 16.61% | 11.48% | 28.14% | -15.58% | 19.30% |
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 14.92% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
Correlation
The correlation between FCLIX and VINAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.97 |
The correlation between FCLIX and VINAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLIX vs. VINAX — Ранг доходности на риск
FCLIX
VINAX
Сравнение FCLIX c VINAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX) и Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCLIX | VINAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.34 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 9.71 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLIX | VINAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.74 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FCLIX и VINAX
Максимальная просадка FCLIX за все время составила -60.76%, примерно равная максимальной просадке VINAX в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLIX и VINAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLIX | VINAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.76% | -63.43% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -12.25% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -20.59% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | -23.07% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.69% | -42.45% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.94% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -8.35% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.94% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLIX и VINAX
Fidelity Advisor Industrials Fund I Class (FCLIX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FCLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLIX | VINAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.35% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 13.60% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 16.48% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 18.38% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 20.47% | +1.03% |
Сравнение комиссий FCLIX и VINAX
FCLIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VINAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLIX и VINAX
Дивидендная доходность FCLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VINAX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLIX Fidelity Advisor Industrials Fund I Class | 1.39% | 1.58% | 8.07% | 8.08% | 3.30% | 20.72% | 0.55% | 7.31% | 11.97% | 2.66% | 5.69% | 9.05% |
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 0.89% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FCLIX and VINAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCLIX has higher volatility (5.96%) compared to VINAX (5.35%). In terms of maximum drawdown, FCLIX dropped -60.76% vs VINAX's -63.43%.
VINAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLIX и VINAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор