PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCPE.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCPE.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, LCPE.L returned 10.08%/yr vs 17.49%/yr for MIBX.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCPE.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности LCPE.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCPE.L показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции LCPE.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 10.08% против 17.49% соответственно.

LCPE.L

1 день
0.30%
1 месяц
-2.69%
С начала года
13.22%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.34%
3 года*
12.17%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.08%

MIBX.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.60%
1 год
38.44%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.55%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCPE.L и MIBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		13.22%18.27%-2.33%10.46%-0.17%17.51%8.55%16.87%-6.17%9.67%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		17.04%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%

Correlation

The correlation between LCPE.L and MIBX.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.73

Over the past year, the correlation between LCPE.L and MIBX.L has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LCPE.L и MIBX.L

Секторы
LCPE.L
MIBX.L

Потребительский защитный сектор

32.8%
0.4%

Здравоохранение

32.6%
1.2%

Сырьевые материалы

32.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

1.9%
9.9%

Промышленность

0.2%
11.4%

Технологии

0.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
1.7%

Энергетика

0.0%
7.9%

Недвижимость

0.0%
0.3%

Финансовые услуги

-

45.3%

Коммунальные услуги

-

15.9%

Потребительский защитный сектор

LCPE.L
32.8%
MIBX.L
0.4%

Здравоохранение

LCPE.L
32.6%
MIBX.L
1.2%

Сырьевые материалы

LCPE.L
32.3%
MIBX.L
0.5%

Потребительский циклический сектор

LCPE.L
1.9%
MIBX.L
9.9%

Промышленность

LCPE.L
0.2%
MIBX.L
11.4%

Технологии

LCPE.L
0.2%
MIBX.L
5.5%

Коммуникационные услуги

LCPE.L
0.0%
MIBX.L
1.7%

Энергетика

LCPE.L
0.0%
MIBX.L
7.9%

Недвижимость

LCPE.L
0.0%
MIBX.L
0.3%

Финансовые услуги

LCPE.L

-

MIBX.L
45.3%

Коммунальные услуги

LCPE.L

-

MIBX.L
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с LCPE.L:
LCPE.L с VOOLCPE.L с EDIV.LLCPE.L с WDEP.LLCPE.L с UB17.LLCPE.L с EMID.LLCPE.L с HDEU.LLCPE.L с XEUM.L
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

LCPE.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCPE.L
Ранг доходности на риск LCPE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCPE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCPE.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCPE.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCPE.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCPE.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCPE.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.54

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.41

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.73

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

13.56

+0.45

LCPE.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCPE.L на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIBX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCPE.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCPE.L и MIBX.L

Максимальная просадка LCPE.L за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCPE.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCPE.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-67.93%

+40.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-10.26%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-15.64%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.39%

-24.06%

+11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

-35.10%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.69%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-39.84%

+35.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.83%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LCPE.L и MIBX.L

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) составляет 3.00%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что LCPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCPE.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.85%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

12.39%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

15.10%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

17.95%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

18.93%

-4.68%

Сравнение комиссий LCPE.L и MIBX.L

LCPE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCPE.L и MIBX.L

LCPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

LCPE.L and MIBX.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIBX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIBX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.

LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Natixis and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for LCPE.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCPE.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор