PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCLAX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCLAX с SSMHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCLAX (ClearBridge Select Fund Class A) and SSMHX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LCLAX returned 16.58%/yr vs 11.94%/yr for SSMHX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LCLAX charges 1.10%/yr vs 0.02%/yr for SSMHX.

Доходность

Сравнение доходности LCLAX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCLAX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции LCLAX превзошли акции SSMHX по среднегодовой доходности: 16.58% против 11.94% соответственно.

LCLAX

1 день
-0.20%
1 месяц
6.58%
С начала года
5.32%
6 месяцев
5.01%
1 год
13.96%
3 года*
14.67%
5 лет*
4.34%
10 лет*
16.58%

SSMHX

1 день
1.00%
1 месяц
5.71%
С начала года
14.18%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.97%
3 года*
18.16%
5 лет*
6.39%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCLAX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A		5.32%6.87%21.13%23.82%-33.28%19.86%58.29%33.03%10.18%38.69%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		14.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Correlation

The correlation between LCLAX and SSMHX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between LCLAX and SSMHX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Select Fund Class A

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с LCLAX:
LCLAX с FKDNXLCLAX с VOOLCLAX с SBLGXLCLAX с FKINXLCLAX с VLEQXLCLAX с WWNPXLCLAX с NEEGX
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с SPSMSSMHX с FSMDXSSMHX с PRBLXSSMHX с SSEYXSSMHX с SCHASSMHX с SSGVXSSMHX с FSSNX

Доходность на риск

LCLAX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCLAX
Ранг доходности на риск LCLAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCLAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCLAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCLAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCLAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCLAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCLAX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCLAXSSMHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.89

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.64

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.18

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

11.56

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCLAX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCLAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCLAX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCLAXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.89

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LCLAX и SSMHX

Максимальная просадка LCLAX за все время составила -43.64%, примерно равная максимальной просадке SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCLAX и SSMHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCLAXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.64%

-41.61%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-10.03%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.75%

-30.38%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.64%

-34.84%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-41.61%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-9.15%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.76%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LCLAX и SSMHX

Текущая волатильность для ClearBridge Select Fund Class A (LCLAX) составляет 3.12%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что LCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCLAXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.70%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.36%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

16.90%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

22.41%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

22.39%

-0.48%

Сравнение комиссий LCLAX и SSMHX

LCLAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCLAX и SSMHX

LCLAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCLAX
ClearBridge Select Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%3.38%0.00%0.00%1.31%2.15%1.13%5.31%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		6.24%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Часто задаваемые вопросы

LCLAX and SSMHX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMHX has higher volatility (4.70%) compared to LCLAX (3.12%). In terms of maximum drawdown, LCLAX dropped -43.64% vs SSMHX's -41.61%.

SSMHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCLAX и SSMHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор