PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCJP.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCJP.L с IJPH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCJP.L (Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds - LCJP.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LCJP.L returned 10.26%/yr vs 20.45%/yr for IJPH.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCJP.L charges 0.12%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.

Доходность

Сравнение доходности LCJP.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCJP.L показывает доходность 16.47%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 19.91%.

LCJP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.47%
6 месяцев
15.75%
1 год
35.49%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCJP.L и IJPH.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCJP.L
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		16.47%17.61%8.90%14.05%-7.13%2.24%12.26%14.63%-4.50%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-10.23%

Correlation

The correlation between LCJP.L and IJPH.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.80

The correlation between LCJP.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCJP.L и IJPH.L

Секторы
LCJP.L
IJPH.L

Промышленность

26.0%
26.0%

Технологии

19.1%
19.1%

Финансовые услуги

17.5%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
7.9%

Здравоохранение

6.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Энергетика

1.1%
1.1%

Промышленность

LCJP.L
26.0%
IJPH.L
26.0%

Технологии

LCJP.L
19.1%
IJPH.L
19.1%

Финансовые услуги

LCJP.L
17.5%
IJPH.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

LCJP.L
12.1%
IJPH.L
12.2%

Коммуникационные услуги

LCJP.L
7.9%
IJPH.L
7.9%

Здравоохранение

LCJP.L
6.3%
IJPH.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

LCJP.L
3.6%
IJPH.L
3.6%

Сырьевые материалы

LCJP.L
3.0%
IJPH.L
3.0%

Недвижимость

LCJP.L
2.3%
IJPH.L
2.3%

Коммунальные услуги

LCJP.L
1.1%
IJPH.L
1.1%

Энергетика

LCJP.L
1.1%
IJPH.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с LCJP.L:
LCJP.L с SJPA.LLCJP.L с CSJP.LLCJP.L с LGJG.LLCJP.L с VJPB.LLCJP.L с JPJP.LLCJP.L с CAJPYLCJP.L с DXJG.L
Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B

Доходность на риск

LCJP.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCJP.L
Ранг доходности на риск LCJP.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCJP.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCJP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCJP.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCJP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCJP.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCJP.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.62

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.72

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

5.41

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

19.27

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCJP.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCJP.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCJP.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCJP.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.62

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.73

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LCJP.L и IJPH.L

Максимальная просадка LCJP.L за все время составила -26.61%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCJP.L и IJPH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCJP.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.61%

-34.55%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.64%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-21.95%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-21.95%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.37%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-7.42%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.71%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LCJP.L и IJPH.L

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCJP.L) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что LCJP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCJP.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.51%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

15.39%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

19.98%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.01%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

19.24%

-2.42%

Сравнение комиссий LCJP.L и IJPH.L

LCJP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCJP.L и IJPH.L

Ни LCJP.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LCJP.L and IJPH.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCJP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCJP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

LCJP.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for LCJP.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCJP.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор