Сравнение LBRE.DE с EXV7.DE
LBRE.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc) and EXV7.DE (iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)) are both Industrials Equities funds - LBRE.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources while EXV7.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals. Both are passively managed. Over the past 10 years, LBRE.DE returned 16.21%/yr vs 6.87%/yr for EXV7.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBRE.DE charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for EXV7.DE.
Доходность
Сравнение доходности LBRE.DE и EXV7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRE.DE показывает доходность 32.03%, что значительно выше, чем у EXV7.DE с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции LBRE.DE превзошли акции EXV7.DE по среднегодовой доходности: 16.21% против 6.87% соответственно.
LBRE.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 41.37%
- 1 год
- 78.47%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 16.21%
EXV7.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- -2.95%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 6.87%
Сравнение доходности по годам LBRE.DE и EXV7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRE.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 32.03% | 33.09% | -8.87% | -2.42% | 9.41% | 26.55% | 13.06% | 22.34% | -12.39% | 22.13% |
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 11.18% | -4.03% | -7.26% | 16.14% | -14.55% | 24.35% | 10.50% | 31.94% | -14.36% | 12.83% |
Correlation
The correlation between LBRE.DE and EXV7.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between LBRE.DE and EXV7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRE.DE vs. EXV7.DE — Ранг доходности на риск
LBRE.DE
EXV7.DE
Сравнение LBRE.DE c EXV7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) и iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRE.DE | EXV7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.98 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | -0.21 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.65 | -0.35 | +19.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRE.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | -0.21 | +3.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LBRE.DE и EXV7.DE
Максимальная просадка LBRE.DE за все время составила -74.21%, что больше максимальной просадки EXV7.DE в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRE.DE и EXV7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRE.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.21% | -49.31% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -15.47% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | -18.31% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.22% | -24.77% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.32% | -31.38% | -13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -7.08% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -8.46% | -22.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 9.51% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRE.DE и EXV7.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LBRE.DE) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) (EXV7.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что LBRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXV7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRE.DE | EXV7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 3.84% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.55% | 11.79% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 15.43% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.23% | 16.76% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 17.44% | +11.23% |
Сравнение комиссий LBRE.DE и EXV7.DE
LBRE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXV7.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRE.DE и EXV7.DE
LBRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV7.DE iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) | 1.95% | 2.17% | 2.07% | 2.46% | 2.15% | 1.35% | 1.51% | 2.03% | 2.33% | 1.96% | 2.71% | 2.69% |
LBRE.DE Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBRE.DE and EXV7.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LBRE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBRE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXV7.DE.
LBRE.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources, while EXV7.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LBRE.DE and 0.46% for EXV7.DE.
Подберите оптимальное распределение для LBRE.DE и EXV7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор