Сравнение LBNK.DE с EXH2.DE
LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) and EXH2.DE (iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)) are both Financials Equities funds - LBNK.DE tracks the STOXX® Europe 600 Banks while EXH2.DE tracks the STOXX® Europe 600 Financial Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, LBNK.DE returned 14.15%/yr vs 10.91%/yr for EXH2.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBNK.DE charges 0.30%/yr vs 0.46%/yr for EXH2.DE.
Доходность
Сравнение доходности LBNK.DE и EXH2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBNK.DE показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у EXH2.DE с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции LBNK.DE превзошли акции EXH2.DE по среднегодовой доходности: 14.15% против 10.91% соответственно.
LBNK.DE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 42.34%
- 5 лет*
- 27.76%
- 10 лет*
- 14.15%
EXH2.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам LBNK.DE и EXH2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNK.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 7.56% | 76.66% | 32.67% | 26.48% | 1.30% | 37.71% | -24.17% | 14.90% | -25.93% | 11.91% |
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 2.24% | 12.00% | 17.32% | 28.77% | -23.05% | 26.14% | 6.43% | 47.00% | -14.02% | 19.83% |
Correlation
The correlation between LBNK.DE and EXH2.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2009 г. | 0.64 |
The correlation between LBNK.DE and EXH2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBNK.DE vs. EXH2.DE — Ранг доходности на риск
LBNK.DE
EXH2.DE
Сравнение LBNK.DE c EXH2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) и iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBNK.DE | EXH2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.53 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 1.53 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBNK.DE | EXH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.43 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.41 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.60 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок LBNK.DE и EXH2.DE
Максимальная просадка LBNK.DE за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки EXH2.DE в -42.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNK.DE и EXH2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBNK.DE | EXH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -42.02% | -39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.83% | -13.11% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.26% | -19.77% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.82% | -31.95% | +4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | -42.02% | -14.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.27% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.20% | -7.85% | -45.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.57% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNK.DE и EXH2.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) (EXH2.DE) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что LBNK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBNK.DE | EXH2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.10% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 12.82% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 16.19% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 19.37% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 20.28% | +5.06% |
Сравнение комиссий LBNK.DE и EXH2.DE
LBNK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXH2.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNK.DE и EXH2.DE
LBNK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH2.DE iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 1.64% | 1.63% | 1.52% | 1.73% | 2.06% | 1.32% | 1.65% | 2.06% | 2.71% | 3.92% | 3.49% | 3.77% |
LBNK.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBNK.DE and EXH2.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LBNK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LBNK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXH2.DE.
LBNK.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks, while EXH2.DE tracks STOXX® Europe 600 Financial Services. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LBNK.DE and 0.46% for EXH2.DE.
Подберите оптимальное распределение для LBNK.DE и EXH2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор