Сравнение LBIT.TO с FBTC.TO
LBIT.TO (Evolve Levered Bitcoin ETF) and FBTC.TO (Fidelity Advantage Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - LBIT.TO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Evolve, while FBTC.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, LBIT.TO returned -49.32% vs -38.60% for FBTC.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LBIT.TO charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for FBTC.TO.
Доходность
Сравнение доходности LBIT.TO и FBTC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBIT.TO показывает доходность -33.47%, что значительно ниже, чем у FBTC.TO с доходностью -26.46%.
LBIT.TO
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -24.38%
- С начала года
- -33.47%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -49.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBTC.TO
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -20.46%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -32.03%
- 1 год
- -38.60%
- 3 года*
- 35.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBIT.TO и FBTC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBIT.TO Evolve Levered Bitcoin ETF | -33.47% | -1.29% |
FBTC.TO Fidelity Advantage Bitcoin ETF | -26.46% | 1.77% |
Correlation
The correlation between LBIT.TO and FBTC.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between LBIT.TO and FBTC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBIT.TO vs. FBTC.TO — Ранг доходности на риск
LBIT.TO
FBTC.TO
Сравнение LBIT.TO c FBTC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) и Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBIT.TO | FBTC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.77 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.32 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBIT.TO | FBTC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.07 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок LBIT.TO и FBTC.TO
Максимальная просадка LBIT.TO за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки FBTC.TO в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBIT.TO и FBTC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBIT.TO | FBTC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -70.77% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -50.22% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.79% | -49.79% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.37% | -30.95% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.10% | 29.35% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBIT.TO и FBTC.TO
Evolve Levered Bitcoin ETF (LBIT.TO) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Fidelity Advantage Bitcoin ETF (FBTC.TO) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что LBIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBIT.TO | FBTC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 9.51% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.19% | 33.11% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.65% | 42.86% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.55% | 52.36% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.55% | 52.36% | -0.81% |
Сравнение комиссий LBIT.TO и FBTC.TO
LBIT.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBTC.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBIT.TO и FBTC.TO
Ни LBIT.TO, ни FBTC.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LBIT.TO and FBTC.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBTC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBTC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for LBIT.TO.
LBIT.TO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while FBTC.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Evolve and Fidelity. Their fees differ too: 0.75% for LBIT.TO and 0.40% for FBTC.TO.
Подберите оптимальное распределение для LBIT.TO и FBTC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор