PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUU.L с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAUU.L с LGAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) and LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD while LGAG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LAUU.L returned 5.08%/yr vs 4.57%/yr for LGAG.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LAUU.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for LGAG.L.

Доходность

Сравнение доходности LAUU.L и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LAUU.L торгуется в USD, в то время как LGAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LAUU.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у LGAG.L с доходностью 8.52%.

LAUU.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.13%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.79%
1 год
13.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—

LGAG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-3.24%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.68%
1 год
15.51%
3 года*
13.13%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAUU.L и LGAG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		8.08%17.36%1.39%11.94%-7.97%8.38%11.35%21.36%-6.54%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.52%21.05%4.43%4.43%-5.68%3.20%8.01%18.66%-24.16%

Correlation

The correlation between LAUU.L and LGAG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between LAUU.L and LGAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LAUU.L и LGAG.L

Секторы
LAUU.L
LGAG.L

Финансовые услуги

34.8%
41.2%

Сырьевые материалы

24.7%
16.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.4%

Промышленность

6.3%
9.2%

Недвижимость

5.8%
8.6%

Здравоохранение

5.5%
3.9%

Энергетика

5.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.1%

Технологии

2.5%
1.9%

Коммунальные услуги

1.5%
2.7%

Финансовые услуги

LAUU.L
34.8%
LGAG.L
41.2%

Сырьевые материалы

LAUU.L
24.7%
LGAG.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

LAUU.L
6.7%
LGAG.L
6.4%

Промышленность

LAUU.L
6.3%
LGAG.L
9.2%

Недвижимость

LAUU.L
5.8%
LGAG.L
8.6%

Здравоохранение

LAUU.L
5.5%
LGAG.L
3.9%

Энергетика

LAUU.L
5.0%
LGAG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

LAUU.L
3.7%
LGAG.L
3.7%

Потребительский защитный сектор

LAUU.L
3.6%
LGAG.L
3.1%

Технологии

LAUU.L
2.5%
LGAG.L
1.9%

Коммунальные услуги

LAUU.L
1.5%
LGAG.L
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с YMAXLAUU.L с JEPI
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VGEK.DE

Доходность на риск

LAUU.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUU.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAUU.LLGAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.20

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.86

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.82

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

5.63

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAUU.L vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUU.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGAG.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUU.L и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAUU.LLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.20

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.17

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LAUU.L и LGAG.L

Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки LGAG.L в -42.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и LGAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAUU.LLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-42.28%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.81%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-24.64%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-25.86%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-3.50%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-11.81%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.86%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUU.L и LGAG.L

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAUU.LLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.56%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.73%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.35%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

22.87%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

24.15%

-2.02%

Сравнение комиссий LAUU.L и LGAG.L

LAUU.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUU.L и LGAG.L

Дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как LGAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.40%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LAUU.L and LGAG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for LAUU.L.

LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD, while LGAG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for LAUU.L and 0.10% for LGAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и LGAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор