PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LASYX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LASYX с SUBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LASYX (Loomis Sayles Strategic Alpha Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, LASYX returned 3.80%/yr vs 3.93%/yr for SUBFX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LASYX charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.

Доходность

Сравнение доходности LASYX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Strategic Alpha Fund (LASYX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LASYX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LASYX имеют среднегодовую доходность 3.80%, а акции SUBFX немного впереди с 3.93%.

LASYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.04%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.80%

SUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.13%
3 года*
6.44%
5 лет*
3.55%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LASYX и SUBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LASYX
Loomis Sayles Strategic Alpha Fund		-0.20%7.44%8.29%7.89%-7.97%1.33%10.19%3.96%0.53%3.38%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.79%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%

Correlation

The correlation between LASYX and SUBFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г.

0.44

Over the past year, LASYX and SUBFX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Strategic Alpha Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с LASYX:
LASYX с DFLEXLASYX с AFLIXLASYX с CBYYXLASYX с SCFZXLASYX с APFPXLASYX с DCAIXLASYX с FPFIX
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с APFPXSUBFX с BERCX

Доходность на риск

LASYX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LASYX
Ранг доходности на риск LASYX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LASYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LASYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LASYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LASYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LASYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LASYX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Strategic Alpha Fund (LASYX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LASYXSUBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.80

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.70

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.63

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

10.16

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LASYX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LASYX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUBFX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LASYX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LASYXSUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.18

0.75

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.95

+0.17

Просадки

Сравнение просадок LASYX и SUBFX

Максимальная просадка LASYX за все время составила -11.24%, примерно равная максимальной просадке SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LASYX и SUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LASYXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.24%

-11.22%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.34%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-4.88%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-11.17%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.24%

-11.22%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.04%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.46%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LASYX и SUBFX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Strategic Alpha Fund (LASYX) составляет 0.75%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что LASYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LASYXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.51%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.78%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

3.42%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.33%

5.49%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

5.29%

-1.99%

Сравнение комиссий LASYX и SUBFX

LASYX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LASYX и SUBFX

Дивидендная доходность LASYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SUBFX в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LASYX
Loomis Sayles Strategic Alpha Fund		2.53%3.64%5.61%5.48%4.05%2.21%2.28%3.07%3.69%2.92%2.34%3.96%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.06%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Часто задаваемые вопросы

LASYX and SUBFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUBFX has higher volatility (1.51%) compared to LASYX (0.75%). In terms of maximum drawdown, LASYX dropped -11.24% vs SUBFX's -11.22%.

SUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LASYX и SUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор