PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Loomis Sayles Strategic Alpha Fund (LASYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Loomis Sayles Strategic Alpha Fund (LASYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63872T6203

CUSIP

63872T620

Эмитент

Natixis Funds

Дата выпуска

14 дек. 2010 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LASYX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Strategic Alpha Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Loomis Sayles Strategic Alpha Fund (LASYX) показал доход в 3.06% с начала года и 9.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LASYX составила 3.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LASYX

С начала года

3.06%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

3.07%

1 год

9.69%

3 года

5.59%

5 лет

4.41%

10 лет

3.26%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LASYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.73%0.83%0.10%0.42%0.94%3.06%
20240.64%-0.21%0.77%-0.65%1.19%0.73%1.72%1.59%1.61%-0.31%0.94%0.01%8.29%
20232.74%-0.85%-0.21%0.44%-0.98%0.45%1.33%0.22%-0.24%-0.88%2.78%2.95%7.89%
2022-1.55%-1.48%-1.34%-1.63%0.00%-3.74%2.06%-0.11%-2.55%0.33%1.65%0.23%-7.97%
2021-0.00%0.19%-0.23%0.68%0.58%0.64%0.10%0.38%-0.41%-0.48%-1.06%0.97%1.34%
20200.62%0.10%-6.24%2.53%3.01%2.32%2.56%0.80%-0.32%0.10%3.20%1.43%10.20%
20191.46%0.31%0.11%0.41%0.00%0.95%-0.10%-0.31%0.14%-0.10%0.10%0.92%3.95%
20180.81%-0.10%0.28%0.51%-0.10%-0.26%0.71%-0.50%0.53%-0.10%-0.41%-0.81%0.54%
20170.20%0.61%0.26%0.20%0.20%-0.18%0.51%-0.10%1.04%0.30%0.20%0.08%3.37%
2016-0.95%-0.96%2.05%1.81%0.73%-0.07%1.15%1.04%-0.17%1.03%0.41%0.65%6.86%
20151.01%1.00%-0.31%0.40%0.20%-0.83%-0.30%-0.81%-0.79%0.52%-0.62%-0.88%-1.44%
2014-0.10%0.60%0.19%0.40%0.89%0.28%0.30%0.29%-0.22%-0.39%0.59%-0.32%2.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LASYX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LASYX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LASYX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LASYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LASYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LASYX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LASYX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Strategic Alpha Fund (LASYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Loomis Sayles Strategic Alpha Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 4.75
  • За 5 лет: 1.46
  • За 10 лет: 1.05
  • За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Loomis Sayles Strategic Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.54$0.51$0.37$0.23$0.24$0.30$0.36$0.29$0.23$0.37$0.35

Дивидендный доход

5.39%5.61%5.48%4.06%2.22%2.29%3.06%3.70%2.91%2.34%3.96%3.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Strategic Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.54
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.19$0.51
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.37
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.23
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.24
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.30
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.36
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.29
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.23
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.37
2014$0.08$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Loomis Sayles Strategic Alpha Fund показал максимальную просадку в 11.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.23%7 сент. 2021 г.28420 окт. 2022 г.39620 мая 2024 г.680
-10.94%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.514 июн. 2020 г.64
-7.41%13 мая 2011 г.1015 окт. 2011 г.1477 мая 2012 г.248
-7.02%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.11121 июл. 2016 г.320
-5.4%10 мая 2013 г.7829 авг. 2013 г.2532 сент. 2014 г.331
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...