График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Loomis Sayles Strategic Alpha Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Loomis Sayles Strategic Alpha Fund (LASYX) показал доход в -1.52% с начала года и 4.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LASYX составила 3.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Loomis Sayles Strategic Alpha Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 3.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LASYX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.71% | -2.70% | -1.52% | |||||||||
| 2025 | 0.73% | 0.83% | 0.10% | 0.42% | 0.83% | 1.34% | 0.41% | 1.33% | -0.40% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 7.44% |
| 2024 | 0.64% | -0.21% | 0.77% | -0.65% | 1.19% | 0.73% | 1.72% | 1.59% | 1.60% | -0.31% | 0.94% | 0.01% | 8.29% |
| 2023 | 2.74% | -0.85% | -0.21% | 0.44% | -0.98% | 0.45% | 1.32% | 0.22% | -0.24% | -0.88% | 2.78% | 2.96% | 7.89% |
| 2022 | -1.55% | -1.48% | -1.34% | -1.63% | 0.00% | -3.74% | 2.07% | -0.11% | -2.54% | 0.33% | 1.65% | 0.23% | -7.97% |
| 2021 | 0.00% | 0.19% | -0.23% | 0.68% | 0.58% | 0.64% | 0.10% | 0.38% | -0.41% | -0.48% | -1.06% | 0.96% | 1.33% |
Метрики бенчмарка
Loomis Sayles Strategic Alpha Fund: годовая альфа составляет 2.47%, бета — 0.07, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 17.12.2010.
- Этот фонд участвовал в 20.09% снижения S&P 500 Index, но только в 19.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.16 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.47%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 19.39%
- Участие в снижении
- 20.09%
Комиссия
Комиссия LASYX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LASYX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Loomis Sayles Strategic Alpha Fund (LASYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LASYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.90 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.39 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 6.61 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LASYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Loomis Sayles Strategic Alpha Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.36 | $0.54 | $0.51 | $0.37 | $0.23 | $0.24 | $0.30 | $0.35 | $0.29 | $0.23 | $0.37 |
Дивидендный доход | 2.56% | 3.64% | 5.61% | 5.48% | 4.05% | 2.21% | 2.28% | 3.07% | 3.69% | 2.92% | 2.34% | 3.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Loomis Sayles Strategic Alpha Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Loomis Sayles Strategic Alpha Fund показал максимальную просадку в 11.24%, зарегистрированную 13 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка Loomis Sayles Strategic Alpha Fund составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.24% | 7 сент. 2021 г. | 279 | 13 окт. 2022 г. | 401 | 20 мая 2024 г. | 680 |
| -10.94% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 51 | 4 июн. 2020 г. | 64 |
| -7.4% | 13 мая 2011 г. | 101 | 5 окт. 2011 г. | 147 | 7 мая 2012 г. | 248 |
| -7.02% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 111 | 21 июл. 2016 г. | 320 |
| -5.4% | 10 мая 2013 г. | 78 | 29 авг. 2013 г. | 253 | 2 сент. 2014 г. | 331 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...