Сравнение LAPLX с SSASX
LAPLX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) and SSASX (State Street Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, LAPLX returned 0.08%/yr vs -0.80%/yr for SSASX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. LAPLX charges 0.68%/yr vs 0.20%/yr for SSASX.
Доходность
Сравнение доходности LAPLX и SSASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAPLX показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.21%.
LAPLX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
SSASX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAPLX и SSASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAPLX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 0.18% | 7.42% | 2.49% | 6.12% | -14.77% | 1.75% |
SSASX State Street Income Fund | -0.21% | 7.49% | -0.95% | 4.83% | -13.74% | 0.59% |
Correlation
The correlation between LAPLX and SSASX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.96 |
The correlation between LAPLX and SSASX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAPLX vs. SSASX — Ранг доходности на риск
LAPLX
SSASX
Сравнение LAPLX c SSASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAPLX | SSASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 3.28 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAPLX и SSASX
Максимальная просадка LAPLX за все время составила -19.06%, примерно равная максимальной просадке SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPLX и SSASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAPLX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.06% | -19.65% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -3.42% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.46% | -7.97% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -19.65% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -5.45% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -9.62% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.24% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAPLX и SSASX
Текущая волатильность для Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPLX) составляет 1.08%, в то время как у State Street Income Fund (SSASX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что LAPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAPLX | SSASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.18% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | 2.99% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.14% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 6.50% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 6.47% | -1.84% |
Сравнение комиссий LAPLX и SSASX
LAPLX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAPLX и SSASX
Дивидендная доходность LAPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности SSASX в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPLX Lord Abbett Core Plus Bond Fund | 4.99% | 5.01% | 4.43% | 4.15% | 2.79% | 2.26% | 4.27% | 3.79% | 3.94% | 2.41% | 0.65% |
SSASX State Street Income Fund | 4.01% | 4.01% | 2.76% | 2.86% | 2.48% | 3.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, LAPLX and SSASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SSASX has higher volatility (1.18%) compared to LAPLX (1.08%). In terms of maximum drawdown, LAPLX dropped -19.06% vs SSASX's -19.65%.
LAPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAPLX и SSASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор