PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGWX с LSYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGWX с LSYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX).

LAGWX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 10 окт. 1973 г.. LSYAX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA HY U.S. Corp, Cash Pay, BB-B 1-5 YR USD Index. Фонд был запущен 1 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и LSYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGWX и LSYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		-0.55%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%85.85%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		-1.19%7.50%8.46%10.60%-7.21%4.50%14.22%

Доходность по периодам

С начала года, LAGWX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у LSYAX с доходностью -1.19%.

LAGWX

1 день
6.25%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.15%
1 год
38.23%
3 года*
11.57%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
11.97%

LSYAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.84%
3 года*
7.46%
5 лет*
4.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с VVOAXLAGWX с VLEOXLAGWX с EMCAXLAGWX с RFIMXLAGWX с CTSIX
Часто сравнивают с LSYAX:
LSYAX с RPHIXLSYAX с APDFXLSYAX с JMSIXLSYAX с AGEPXLSYAX с EEIAXLSYAX с HYSZXLSYAX с HMSIX

Сравнение комиссий LAGWX и LSYAX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии LSYAX в 0.65%.

LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

LAGWX vs. LSYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
LSYAX
Ранг доходности на риск LSYAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSYAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSYAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSYAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSYAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c LSYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGWXLSYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.94

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.57

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

6.41

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGWX vs. LSYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSYAX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и LSYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGWXLSYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.97

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.43

-0.96

Корреляция

Корреляция между LAGWX и LSYAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и LSYAX

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
LSYAX
Lord Abbett Short Duration High Yield Fund		7.38%7.91%8.01%6.38%4.86%5.77%4.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и LSYAX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, что больше максимальной просадки LSYAX в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и LSYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGWXLSYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-10.79%

-49.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-4.12%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-10.79%

-40.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.67%

-2.22%

-19.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-1.91%

-15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.01%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и LSYAX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Lord Abbett Short Duration High Yield Fund (LSYAX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGWXLSYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

1.50%

+11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

2.49%

+18.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.57%

4.32%

+24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

4.21%

+23.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

4.18%

+22.83%