PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAFFX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAFFX с PSECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

LAFFX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 3 янв. 1950 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LAFFX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAFFX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		1.20%15.75%17.30%10.50%-9.80%26.77%-1.29%25.24%-7.59%16.16%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-0.58%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, LAFFX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции LAFFX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.01% соответственно.

LAFFX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.20%
6 месяцев
4.19%
1 год
16.39%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.15%

PSECX

1 день
1.46%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.96%
1 год
8.21%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Affiliated Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с LAFFX:
LAFFX с LAVLXLAFFX с SPYLAFFX с VTSAXLAFFX с IVVLAFFX с AGTHXLAFFX с SCHGLAFFX с VOO
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий LAFFX и PSECX

LAFFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund

Доходность на риск

LAFFX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAFFX
Ранг доходности на риск LAFFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAFFX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAFFXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.63

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.00

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.11

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

4.41

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAFFX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAFFX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAFFX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAFFXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.63

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Корреляция

Корреляция между LAFFX и PSECX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAFFX и PSECX

Дивидендная доходность LAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности PSECX в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		7.11%7.49%6.32%1.69%7.86%3.86%1.93%4.31%11.75%11.96%7.76%10.67%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.85%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок LAFFX и PSECX

Максимальная просадка LAFFX за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAFFX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAFFXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-31.13%

-29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.36%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-18.47%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-31.13%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.09%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-3.90%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.10%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LAFFX и PSECX

Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что LAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAFFXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.54%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.74%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

13.18%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

11.92%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

13.18%

+4.26%