Сравнение L4K3.DE с CHIN.DE
L4K3.DE (Amundi MSCI China UCITS ETF Acc) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - L4K3.DE tracks the MSCI China while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, L4K3.DE returned -3.11% vs 20.24% for CHIN.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. L4K3.DE charges 0.29%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности L4K3.DE и CHIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, L4K3.DE показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у CHIN.DE с доходностью 3.48%.
L4K3.DE
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -13.07%
- С начала года
- -9.66%
- 1 год
- -3.11%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
CHIN.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам L4K3.DE и CHIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
L4K3.DE Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | -9.66% | 17.16% | 27.31% | -8.34% |
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 3.48% | 16.60% | 23.10% | -7.05% |
Correlation
The correlation between L4K3.DE and CHIN.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between L4K3.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
L4K3.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск
L4K3.DE
CHIN.DE
Сравнение L4K3.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China UCITS ETF Acc (L4K3.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| L4K3.DE | CHIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.30 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 5.60 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок L4K3.DE и CHIN.DE
Максимальная просадка L4K3.DE за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L4K3.DE и CHIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| L4K3.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -22.95% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -8.84% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.51% | -5.96% | -27.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.76% | -7.61% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 3.62% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности L4K3.DE и CHIN.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI China UCITS ETF Acc (L4K3.DE) составляет 6.22%, в то время как у KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что L4K3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| L4K3.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.38% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 13.49% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 18.68% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 22.48% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 22.48% | +4.45% |
Сравнение комиссий L4K3.DE и CHIN.DE
L4K3.DE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CHIN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов L4K3.DE и CHIN.DE
Ни L4K3.DE, ни CHIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
L4K3.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, L4K3.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
L4K3.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.
L4K3.DE tracks MSCI China, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and KraneShares. Their fees differ too: 0.29% for L4K3.DE and 0.55% for CHIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для L4K3.DE и CHIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор