PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L100.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L100.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

L100.L (Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - L100.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. L100.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 10 years, L100.L returned 9.00%/yr vs 2.07%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. L100.L charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности L100.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L100.L показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции L100.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 9.00% против 2.07% соответственно.

L100.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
6.14%
6 месяцев
8.97%
1 год
21.34%
3 года*
14.81%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.00%

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L100.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L100.L
Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc		6.14%25.82%9.29%7.37%4.86%17.92%-11.79%17.40%-9.14%12.45%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Correlation

The correlation between L100.L and CSH2.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов L100.L и CSH2.L

Секторы
L100.L
CSH2.L

Финансовые услуги

24.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

13.9%
4.9%

Промышленность

13.7%
6.3%

Здравоохранение

13.6%
11.3%

Энергетика

11.7%
1.4%

Сырьевые материалы

8.5%
1.0%

Коммунальные услуги

5.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
13.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
13.9%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Технологии

0.8%
35.9%

Финансовые услуги

L100.L
24.5%
CSH2.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

L100.L
13.9%
CSH2.L
4.9%

Промышленность

L100.L
13.7%
CSH2.L
6.3%

Здравоохранение

L100.L
13.6%
CSH2.L
11.3%

Энергетика

L100.L
11.7%
CSH2.L
1.4%

Сырьевые материалы

L100.L
8.5%
CSH2.L
1.0%

Коммунальные услуги

L100.L
5.3%
CSH2.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

L100.L
4.7%
CSH2.L
13.9%

Коммуникационные услуги

L100.L
2.6%
CSH2.L
13.9%

Недвижимость

L100.L
0.9%
CSH2.L
0.0%

Технологии

L100.L
0.8%
CSH2.L
35.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с L100.L:
L100.L с S250.LL100.L с SPYL100.L с VUKE.DEL100.L с HUKX.LL100.L с MIVO.LL100.L с LCPE.LL100.L с 500G.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

L100.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L100.L
Ранг доходности на риск L100.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L100.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L100.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L100.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L100.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L100.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L100.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L100.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
8.05

-6.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
15.06

-12.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

4.37

-3.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

27.66

-25.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

159.04

-150.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L100.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L100.L на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L100.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L100.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

8.05

-6.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

6.49

-5.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

4.68

-4.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

4.62

-4.27

Просадки

Сравнение просадок L100.L и CSH2.L

Максимальная просадка L100.L за все время составила -44.41%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L100.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L100.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.41%

-0.37%

-44.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-0.16%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.01%

-0.29%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.01%

-0.29%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-0.37%

-34.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

0.00%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-0.00%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.03%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности L100.L и CSH2.L

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc (L100.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что L100.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L100.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

0.08%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

0.25%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

0.54%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

0.56%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

0.44%

+14.68%

Сравнение комиссий L100.L и CSH2.L

L100.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов L100.L и CSH2.L

Ни L100.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

L100.L and CSH2.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for L100.L.

L100.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.14% for L100.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L100.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор