PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L.TO с QQC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

L.TO (Loblaw Companies Limited) is a stock, while QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, L.TO returned 29.84%/yr vs 21.44%/yr for QQC.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Loblaw Companies Limited (L.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L.TO показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 22.09%.

L.TO

1 день
0.70%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.19%
1 год
13.39%
3 года*
31.22%
5 лет*
29.84%
10 лет*
18.49%

QQC.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
10.83%
С начала года
22.09%
6 месяцев
18.58%
1 год
42.69%
3 года*
29.70%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
L.TO
Loblaw Companies Limited		2.15%32.54%50.14%9.65%18.16%41.90%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		22.09%15.38%35.73%51.73%-28.07%25.01%

Correlation

The correlation between L.TO and QQC.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2021 г.

0.12

The correlation between L.TO and QQC.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loblaw Companies Limited

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с L.TO:
L.TO с MRU.TOL.TO с WN.TOL.TO с DOL.TOL.TO с ATD.TOL.TO с SPYL.TO с QSR.TOL.TO с QQQ
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

L.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L.TO
Ранг доходности на риск L.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loblaw Companies Limited (L.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.80

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.64

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.53

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

11.21

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа QQC.TO равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.80

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

1.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.02

-0.33

Просадки

Сравнение просадок L.TO и QQC.TO

Максимальная просадка L.TO за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-31.81%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.14%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-22.59%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.53%

-31.81%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-0.46%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-8.05%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

3.82%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности L.TO и QQC.TO

Loblaw Companies Limited (L.TO) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что L.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

4.39%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

11.58%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

15.33%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

20.85%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

20.81%

-2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность L.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности QQC.TO в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L.TO
Loblaw Companies Limited		0.89%0.89%1.58%2.14%2.16%2.32%3.63%3.34%2.51%1.57%1.46%1.52%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

L.TO and QQC.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор