PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L.TO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L.TO с CHPS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

L.TO (Loblaw Companies Limited) is a stock, while CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. Over the past 3 years, L.TO returned 31.22%/yr vs 51.28%/yr for CHPS.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L.TO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Loblaw Companies Limited (L.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L.TO показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.

L.TO

1 день
0.70%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.19%
1 год
13.39%
3 года*
31.22%
5 лет*
29.84%
10 лет*
18.49%

CHPS.TO

1 день
-1.89%
1 месяц
23.65%
С начала года
62.90%
6 месяцев
56.57%
1 год
128.24%
3 года*
51.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L.TO и CHPS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
L.TO
Loblaw Companies Limited		2.15%32.54%50.14%9.65%18.16%38.68%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		62.90%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%

Correlation

The correlation between L.TO and CHPS.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.02

The correlation between L.TO and CHPS.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loblaw Companies Limited

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с L.TO:
L.TO с MRU.TOL.TO с WN.TOL.TO с DOL.TOL.TO с ATD.TOL.TO с SPYL.TO с QSR.TOL.TO с QQQ
Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с XCHP.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

L.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L.TO
Ранг доходности на риск L.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loblaw Companies Limited (L.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L.TOCHPS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
4.09

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
4.38

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.60

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

9.66

-8.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

29.14

-26.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L.TO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CHPS.TO равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L.TO и CHPS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L.TOCHPS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

4.09

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.89

-0.21

Просадки

Сравнение просадок L.TO и CHPS.TO

Максимальная просадка L.TO за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L.TO и CHPS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L.TOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-48.16%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-13.35%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-37.49%

+22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-1.89%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-13.89%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

4.42%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности L.TO и CHPS.TO

Текущая волатильность для Loblaw Companies Limited (L.TO) составляет 7.94%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что L.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L.TOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

11.72%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

24.91%

-9.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

31.52%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

33.79%

-15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

33.79%

-15.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L.TO и CHPS.TO

Дивидендная доходность L.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
L.TO
Loblaw Companies Limited		0.89%0.89%1.58%2.14%2.16%2.32%3.63%3.34%2.51%1.57%1.46%1.52%

Часто задаваемые вопросы

L.TO and CHPS.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L.TO и CHPS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор