PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB.L с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB.L с DAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWEB.L (KraneShares CSI China Internet ETF) and DAX (Global X DAX Germany ETF) are both exchange-traded funds - KWEB.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while DAX is a Europe Equities fund tracking the DAX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB.L returned -13.97%/yr vs 7.43%/yr for DAX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KWEB.L charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for DAX.

Доходность

Сравнение доходности KWEB.L и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB.L показывает доходность -20.43%, что значительно ниже, чем у DAX с доходностью -1.95%.

KWEB.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-20.43%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-15.18%
3 года*
4.85%
5 лет*
-13.97%
10 лет*
—

DAX

1 день
-2.38%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.73%
1 год
1.45%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.43%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB.L и DAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KWEB.L
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.43%25.34%13.46%-9.86%-18.00%-49.61%61.62%25.51%-2.77%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-1.95%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-5.07%

Correlation

The correlation between KWEB.L and DAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.36

Сравнение распределения секторов KWEB.L и DAX

Секторы
KWEB.L
DAX

Потребительский циклический сектор

39.2%
7.0%

Коммуникационные услуги

24.3%
6.1%

Технологии

16.9%
13.2%

Здравоохранение

6.2%
5.7%

Недвижимость

4.7%
1.0%

Промышленность

3.2%
34.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
0.9%

Финансовые услуги

1.9%
21.0%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

5.0%

Потребительский циклический сектор

KWEB.L
39.2%
DAX
7.0%

Коммуникационные услуги

KWEB.L
24.3%
DAX
6.1%

Технологии

KWEB.L
16.9%
DAX
13.2%

Здравоохранение

KWEB.L
6.2%
DAX
5.7%

Недвижимость

KWEB.L
4.7%
DAX
1.0%

Промышленность

KWEB.L
3.2%
DAX
34.8%

Потребительский защитный сектор

KWEB.L
3.0%
DAX
0.9%

Финансовые услуги

KWEB.L
1.9%
DAX
21.0%

Сырьевые материалы

KWEB.L

-

DAX
5.3%

Энергетика

KWEB.L

-

DAX

-

Коммунальные услуги

KWEB.L

-

DAX
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с KWEB.L:
KWEB.L с VOOKWEB.L с KWEBKWEB.L с FXC.LKWEB.L с CTEC.LKWEB.L с VWRA.LKWEB.L с CC1U.LKWEB.L с XNNS.L
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

KWEB.L vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB.L
Ранг доходности на риск KWEB.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB.L c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEB.LDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
0.08

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
0.24

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

0.10

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

0.31

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB.L vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа DAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB.L и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEB.LDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.08

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.37

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.34

-0.40

Просадки

Сравнение просадок KWEB.L и DAX

Максимальная просадка KWEB.L за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB.L и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEB.LDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.20%

-45.58%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.45%

-14.82%

-19.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.45%

-16.03%

-18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.30%

-39.96%

-32.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.32%

-5.87%

-62.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.34%

-10.50%

-35.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

4.70%

+12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB.L и DAX

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что KWEB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEB.LDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

5.66%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

14.59%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

17.82%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.13%

20.40%

+25.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.18%

21.29%

+20.89%

Сравнение комиссий KWEB.L и DAX

KWEB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB.L и DAX

KWEB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.50%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
KWEB.L
KraneShares CSI China Internet ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KWEB.L and DAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DAX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for KWEB.L.

KWEB.L is categorized as Technology Equities, while DAX is Europe Equities. KWEB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while DAX tracks DAX Index. They also come from different issuers: Waystone Management and Global X. Their fees differ too: 0.75% for KWEB.L and 0.20% for DAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB.L и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор