Сравнение KWE3.L с C500.L
KWE3.L (Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities) and C500.L (Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds. KWE3.L is actively managed, while C500.L is passively managed. Over the past 3 years, KWE3.L returned -38.99%/yr vs 3.78%/yr for C500.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KWE3.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for C500.L.
Доходность
Сравнение доходности KWE3.L и C500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KWE3.L
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- -65.61%
- С начала года
- -62.50%
- 1 год
- -67.73%
- 3 года*
- -38.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C500.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWE3.L и C500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities | -62.50% | 11.51% | -22.87% | -61.90% | -33.55% |
C500.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 6.99% | 12.50% | -9.06% | 11.25% |
Correlation
The correlation between KWE3.L and C500.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.50 |
The correlation between KWE3.L and C500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWE3.L vs. C500.L — Ранг доходности на риск
KWE3.L
C500.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KWE3.L c C500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWE3.L | C500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWE3.L и C500.L
Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки C500.L в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и C500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWE3.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -35.90% | -63.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | 0.00% | -85.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.36% | -27.05% | -61.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -11.28% | -87.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.06% | -14.00% | -78.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 0.00% | +52.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWE3.L и C500.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) имеет более высокую волатильность в 25.58% по сравнению с Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (C500.L) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KWE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWE3.L | C500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.58% | 0.00% | +25.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 0.00% | +64.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 0.00% | +82.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.79% | 23.48% | +111.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.79% | 23.48% | +111.31% |
Сравнение комиссий KWE3.L и C500.L
KWE3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии C500.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWE3.L и C500.L
Ни KWE3.L, ни C500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KWE3.L and C500.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C500.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C500.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for KWE3.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for KWE3.L and 0.35% for C500.L.
Подберите оптимальное распределение для KWE3.L и C500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор