Сравнение KWBE.L с VPNG.L
KWBE.L (KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - KWBE.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KWBE.L returned 1.88%/yr vs 31.62%/yr for VPNG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KWBE.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности KWBE.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KWBE.L торгуется в EUR, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KWBE.L показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 52.13%.
KWBE.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -19.57%
- 6 месяцев
- -22.95%
- 1 год
- -16.70%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -13.07%
- 10 лет*
- —
VPNG.L
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 52.13%
- 6 месяцев
- 52.89%
- 1 год
- 77.23%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWBE.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KWBE.L KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR | -19.57% | 10.85% | 20.30% | -13.19% | -12.04% | -9.22% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 52.15% | 14.36% | 20.75% | 13.64% | -26.20% | 3.65% |
Correlation
The correlation between KWBE.L and VPNG.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWBE.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
KWBE.L
VPNG.L
Сравнение KWBE.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR (KWBE.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWBE.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.53 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.57 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 19.15 | -20.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWBE.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 3.37 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.68 | -0.96 |
Просадки
Сравнение просадок KWBE.L и VPNG.L
Максимальная просадка KWBE.L за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWBE.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWBE.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.64% | -29.55% | -47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.30% | -13.79% | -20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.30% | -28.99% | -5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.72% | -2.03% | -64.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.87% | -12.93% | -46.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 4.02% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWBE.L и VPNG.L
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR (KWBE.L) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что KWBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWBE.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 6.94% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 16.76% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 22.88% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 21.22% | +23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.53% | 21.22% | +24.31% |
Сравнение комиссий KWBE.L и VPNG.L
KWBE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWBE.L и VPNG.L
Ни KWBE.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KWBE.L and VPNG.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPNG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPNG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for KWBE.L.
KWBE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: Waystone Management and Global X. Their fees differ too: 0.75% for KWBE.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для KWBE.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор