PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

KSEP и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и ZOCT

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%1.48%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с MMAXZOCT с ZAPRZOCT с ZJUNZOCT с ZMAYZOCT с AIOOZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий KSEP и ZOCT

И KSEP, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

KSEP vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.03

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.99

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.43

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

15.10

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.03

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.44

-0.74

Корреляция

Корреляция между KSEP и ZOCT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и ZOCT

Ни KSEP, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и ZOCT

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-3.18%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-1.91%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-0.77%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.37%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.43%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и ZOCT

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

1.07%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

1.70%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

3.20%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

3.14%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

3.14%

+8.93%