Сравнение KRWL.L с XMID.L
KRWL.L (Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc) and XMID.L (Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - KRWL.L tracks the MSCI Korea NR USD while XMID.L tracks the MSCI Indonesia NR IDR. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRWL.L returned 19.95%/yr vs -9.05%/yr for XMID.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KRWL.L charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for XMID.L.
Доходность
Сравнение доходности KRWL.L и XMID.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRWL.L показывает доходность 106.66%, что значительно выше, чем у XMID.L с доходностью -39.40%.
KRWL.L
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.73%
- С начала года
- 106.66%
- 6 месяцев
- 119.98%
- 1 год
- 227.67%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 19.95%
- 10 лет*
- —
XMID.L
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -19.45%
- С начала года
- -39.40%
- 6 месяцев
- -40.46%
- 1 год
- -39.69%
- 3 года*
- -23.13%
- 5 лет*
- -9.05%
- 10 лет*
- -3.59%
Сравнение доходности по годам KRWL.L и XMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRWL.L Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc | 106.66% | 86.86% | -21.27% | 13.04% | -19.64% | -7.54% | 38.43% | 7.15% | -12.12% |
XMID.L Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | -39.40% | -8.44% | -12.66% | -0.27% | 14.84% | 1.39% | -10.64% | 3.73% | -4.24% |
Correlation
The correlation between KRWL.L and XMID.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between KRWL.L and XMID.L has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов KRWL.L и XMID.L
Секторы
KRWL.L
XMID.L
Технологии
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Технологии
KRWL.L
XMID.L
Здравоохранение
KRWL.L
XMID.L
-
Коммуникационные услуги
KRWL.L
XMID.L
Потребительский циклический сектор
KRWL.L
XMID.L
-
Потребительский защитный сектор
KRWL.L
XMID.L
Промышленность
KRWL.L
XMID.L
Коммунальные услуги
KRWL.L
XMID.L
Недвижимость
KRWL.L
XMID.L
-
Финансовые услуги
KRWL.L
XMID.L
Энергетика
KRWL.L
XMID.L
Сырьевые материалы
KRWL.L
XMID.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRWL.L vs. XMID.L — Ранг доходности на риск
KRWL.L
XMID.L
Сравнение KRWL.L c XMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) и Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRWL.L | XMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 0.71 | +1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.93 | -0.92 | +11.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.59 | -2.56 | +41.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRWL.L | XMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22 | -1.59 | +7.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.45 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.12 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок KRWL.L и XMID.L
Максимальная просадка KRWL.L за все время составила -44.10%, что меньше максимальной просадки XMID.L в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRWL.L и XMID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRWL.L | XMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.10% | -58.27% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.55% | -42.58% | +21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.42% | -53.97% | +25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.54% | -58.27% | +17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -58.27% | +52.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -17.97% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 15.24% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRWL.L и XMID.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что KRWL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRWL.L | XMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 6.26% | +11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.27% | 19.74% | +12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 24.49% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 20.06% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.79% | 23.32% | +2.47% |
Сравнение комиссий KRWL.L и XMID.L
KRWL.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии XMID.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRWL.L и XMID.L
Ни KRWL.L, ни XMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KRWL.L and XMID.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KRWL.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KRWL.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for XMID.L.
KRWL.L tracks MSCI Korea NR USD, while XMID.L tracks MSCI Indonesia NR IDR. They also come from different issuers: Amundi and DWS. Their fees differ too: 0.45% for KRWL.L and 0.65% for XMID.L.
Подберите оптимальное распределение для KRWL.L и XMID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор