PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с ACSI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - KRMA tracks the Concinnity Conscious Companies Index GTR Index while ACSI tracks the American Customer Satisfaction Investable Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRMA returned 9.64%/yr vs 8.69%/yr for ACSI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью 9.47%.

KRMA

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.92%
С начала года
6.73%
6 месяцев
5.44%
1 год
19.42%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

ACSI

1 день
-1.06%
1 месяц
0.75%
С начала года
9.47%
6 месяцев
8.92%
1 год
18.61%
3 года*
17.90%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и ACSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		6.73%13.98%18.12%22.08%-18.96%27.71%17.53%30.07%-3.89%22.92%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		9.47%10.70%22.51%21.06%-20.93%23.33%22.93%24.88%-4.97%15.77%

Correlation

The correlation between KRMA and ACSI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г.

0.83

The correlation between KRMA and ACSI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRMA и ACSI

Секторы
KRMA
ACSI

Технологии

41.9%
12.5%

Финансовые услуги

11.9%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
24.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.4%

Здравоохранение

8.7%
8.5%

Промышленность

7.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
12.4%

Энергетика

2.6%
3.4%

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Коммунальные услуги

1.0%
3.9%

Технологии

KRMA
41.9%
ACSI
12.5%

Финансовые услуги

KRMA
11.9%
ACSI
9.6%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.7%
ACSI
24.2%

Коммуникационные услуги

KRMA
8.9%
ACSI
15.4%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
ACSI
8.5%

Промышленность

KRMA
7.1%
ACSI
7.3%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
ACSI
12.4%

Энергетика

KRMA
2.6%
ACSI
3.4%

Недвижимость

KRMA
2.0%
ACSI

-

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
ACSI

-

Коммунальные услуги

KRMA
1.0%
ACSI
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с VYMKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VONGKRMA с VGT
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с BAMG

Доходность на риск

KRMA vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRMAACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.62

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.29

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.41

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

9.24

-0.55

KRMA vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRMA на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRMA и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRMA и ACSI

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, примерно равная максимальной просадке ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-34.49%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-7.76%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-15.27%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-24.86%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-2.55%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.37%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.02%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и ACSI

Global X Conscious Companies ETF (KRMA) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что KRMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.07%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.20%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.56%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

16.68%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

17.40%

+1.10%

Сравнение комиссий KRMA и ACSI

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и ACSI

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности ACSI в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.83%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.43%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and ACSI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRMA has higher volatility (4.58%) compared to ACSI (4.07%). In terms of maximum drawdown, KRMA dropped -36.16% vs ACSI's -34.49%.

On 5-year performance, KRMA leads with 9.64% vs 8.69% for ACSI. On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KRMA has performed better with a 9.64% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

KRMA has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.83% for ACSI.

KRMA tracks Concinnity Conscious Companies Index GTR Index, while ACSI tracks American Customer Satisfaction Investable Index. They also come from different issuers: Global X and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.66% for ACSI.

ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор